Risco
Veja o tamanho das suas perdas em relação à conta, o quanto elas são consistentes e quais trades, dias e drawdowns causam o estrago.
Risco
Risco lê as perdas que você de fato teve: o tamanho delas em relação à conta, o quanto variam, quanto do total vem de poucos trades e dias, e a profundidade e a duração dos seus drawdowns. Tudo é realizado. Stops planejados e risco planejado não são usados em nenhum lugar da página.
A página fica em Análise → Risco. Ela segue seu escopo de contas, o filtro, o intervalo de datas, o modo de exibição de P&L, o limite de breakeven e o fuso horário ativos. Os valores estão na sua unidade de exibição de P&L; as parcelas do capital são porcentagens.
Parcela do capital
A parcela do capital de uma perda é a perda dividida pelo capital da conta logo antes do trade: o depósito inicial e as outras transações da conta mais o resultado de cada trade anterior. Uma perda de 150 em uma conta de 10.000 é 1,5%.
A parcela exige o depósito inicial da conta. Sem ele, a página mostra as perdas só na sua unidade de P&L, e uma linha sob o destaque avisa isso, com um link para a conta nas configurações de contas, onde você o adiciona como transação; com Todas as contas selecionado, o link abre a lista de contas. Adicione o depósito e as parcelas aparecem. Uma nota sob a página informa quantas perdas não têm parcela e por quê:
| Motivo | O que significa |
|---|---|
| A conta não tem depósito inicial | Nenhum depósito foi registrado, então o tamanho da conta é desconhecido. |
| O capital da conta era zero ou negativo | A conta não tinha capital positivo antes do trade. |
| Sem taxa de câmbio para a moeda da conta | Não foi possível converter o resultado do trade para a moeda da conta. |
Seções
A página abre com o tamanho da perda e mostra as outras seções como blocos em ordem fixa; os drawdowns ocupam a largura toda com a tabela. Selecione as barras do gráfico de uma seção para listar seus trades; sob a seção principal, Mostrar N trades faz o mesmo. Uma barra de mês ou faixa lista os trades da seção inteira, exceto as colunas de tamanho da perda, que listam os trades do respectivo intervalo.
| Seção | Pergunta | O que mostra |
|---|---|---|
| Tamanho da perda | Quão grandes são suas perdas em relação à conta? | A perda mediana, a do 90º percentil e a maior, como parcela do capital e na sua unidade de P&L. No modo porcentagem, uma perda já é a parcela da conta, então aparece uma vez. As colunas contam os trades perdedores por parcela do capital: abaixo de 0,25%, 0,25–0,5%, 0,5–1%, 1–2%, 2–5% e acima de 5%. Selecione uma coluna para listar seus trades. |
| Consistência das perdas | Suas perdas têm mais ou menos o mesmo tamanho ou algumas fogem do controle? | O quanto os tamanhos das perdas se espalham em torno da sua perda média, lido como consistente, moderado ou varia muito; a dispersão em si está na dica do título. Usa a mesma medida de disciplina de perdas do seu Tradeways Score, exibida em 100. As barras comparam sua perda mediana, o nível abaixo do qual ficam 9 em cada 10 perdas e sua maior perda. |
| O estrago | Quanto das suas perdas vem de poucos trades? | A parcela de todas as perdas que vem dos seus 5% piores trades perdedores (no mínimo 3) e das suas 5 maiores. As barras ordenam as maiores dessas perdas por símbolo e dia, com data, tempo de permanência, tamanho e parcela do capital ao passar o cursor; selecione uma para listar seus piores trades perdedores. |
| Dias de perda | Poucos dias causam a maior parte do estrago? | A parcela do seu pior dia em todas as perdas e os dias que perderam mais de 3 vezes o seu dia perdedor mediano. As barras ordenam os maiores dias de perda, ou o seu pior dia quando nenhum é tão grande; selecione uma barra para abrir esse dia na página Diário. |
| Ganhos vs. perdas | Quão grandes são seus ganhos em relação às perdas? | Ganho médio, mediano e máximo contra a perda, e a razão de payoff: ganho médio dividido pela perda média. |
| Risco ao longo do tempo | Suas perdas estão ficando maiores em relação à conta? | Uma coluna por mês com a perda mediana como parcela do capital. Suas perdas são divididas no tempo em uma metade anterior e uma recente, e a página diz se as recentes são maiores, menores ou iguais. |
| Drawdowns | Quão fundos são seus drawdowns e quanto duram? | Se há um drawdown aberto e a profundidade dele, um gráfico de quão abaixo da máxima o total acumulado ficou após cada fechamento e uma tabela com todos os drawdowns. |
Um dia é um dia corrido no seu fuso horário, pelo horário em que o trade fechou. A parcela de um dia de perda compara a perda líquida do dia com o total de todos os trades perdedores.
Drawdowns
Um drawdown começa quando o total acumulado dos seus trades fechados cai abaixo da última máxima e termina quando o total volta a essa máxima. No modo porcentagem, os resultados se compõem como a sua conta. A tabela lista os drawdowns do mais recente para o mais antigo. Ela começa pelos mais recentes e sempre inclui o seu drawdown mais profundo, marcado como Pior; Mostrar tudo lista todos:
- Início, Mínima e Recuperado: quando o drawdown começou, quando foi mais profundo e quando o total voltou à máxima. Um drawdown que não se recuperou mostra Aberto.
- Profundidade: o quanto o total caiu, na sua unidade de P&L e, para uma única conta com depósito inicial, como parcela do capital na máxima.
- Dias de trading e Trades: quantos dias tiveram um fechamento dentro do drawdown e quantos trades fecharam dentro dele.
Selecione um drawdown para listar seus trades. Com várias contas no escopo, os drawdowns aparecem só na sua unidade de P&L, porque o capital das contas não pode ser somado em um mesmo momento.
Confiança
Estas seções descrevem seus trades; elas não testam uma diferença contra o acaso. Uma seção com trades suficientes não leva rótulo, e a seção principal informa quantos trades mediu. Caso contrário, um rótulo explica por que ler com cuidado:
| Rótulo | Significado |
|---|---|
| Ainda não há trades suficientes | Menos de 10 trades na seção. Ela aparece como um pequeno rótulo sob o título. |
| Inicial | Menos de 30 trades, ou o resultado muda de sinal sem o seu maior trade. |
Limites
- Risco usa só resultados realizados. O stop planejado de um trade e qualquer risco que você pretendia correr não entram.
- O modo de exibição × perda média divide cada resultado pela sua perda realizada média. Ele não é o risco até um stop planejado.
- Nos modos de ticks e pontos, só os trades da sua classe de instrumento principal têm valor, porque ticks de classes diferentes não podem ser somados. Uma nota na página avisa quando isso se aplica.
- Os resultados descrevem seu histórico. Eles não preveem perdas ou drawdowns futuros; para uma faixa de resultados possíveis, veja a análise de Monte Carlo.