Configuração de instrumentos
Referência para a configuração de instrumentos no Tradeways — tamanho do tick, valor do ponto, tamanho do lote, multiplicador de contrato e como tudo isso influencia o cálculo do P&L.
O que é a configuração de instrumentos?
Cada instrumento negociável no Tradeways tem uma configuração que define como os preços se traduzem em lucros e perdas. A configuração determina a classe de ativo do instrumento, como o P&L é calculado e em qual moeda ele é denominado.
O Tradeways resolve a configuração de instrumentos automaticamente por meio de uma cadeia de resolução: predefinições integradas para os futuros mais comuns, detecção automática para pares de forex e cripto, e um valor padrão para todo o resto.
Campos principais
| Campo | Aplica-se a | Descrição |
|---|---|---|
| Classe de ativo | Todos | A categoria do instrumento: stocks, futures, crypto, forex ou cfd. |
| Unidade de P&L | Todos | Ou ticks (futuros) ou currency (todos os demais). Determina qual modelo de cálculo é usado. |
| Tamanho do tick | Apenas futuros | O incremento mínimo de preço. Para o ES (E-mini S&P 500), é 0,25. |
| Valor do ponto | Apenas futuros | O valor em dólares de um ponto completo de movimento de preço. Para o ES, são $50 — então um tick (0,25) = $12,50. |
| Multiplicador de contrato | Forex, ações, cripto, CFDs | Um multiplicador aplicado às diferenças de preço no cálculo do P&L. Normalmente 1 para instrumentos spot. |
| Tamanho do lote | Todos | O número de unidades em um lote padrão. Forex usa 100.000 (um lote padrão). Futuros e ações usam 1. |
| Moeda do P&L | Todos | A moeda na qual o P&L do instrumento é denominado. Para EUR/USD, é USD. Para FDAX, é EUR. |
| Bolsa | Futuros | A bolsa onde o instrumento é negociado (ex.: CME, EUREX). Usada para as comissões em nível de bolsa. |
Modelos de cálculo do P&L
Baseado em ticks (futuros)
Os futuros usam P&L baseado em ticks. O P&L realizado de uma posição combinada é:
pnlInTicks = priceDifference / tickSize
pnlInCurrency = pnlInTicks x tickSize x pointValuePor exemplo, ao comprar 1 contrato de ES a 5000,00 e vender a 5002,50:
- Diferença de preço: 2,50
- Ticks: 2,50 / 0,25 = 10 ticks
- P&L em moeda: 10 x 0,25 x $50 = $125,00
Baseado em moeda (forex, ações, cripto, CFDs)
Os instrumentos que não são futuros usam P&L baseado em moeda. O P&L realizado é:
pnlInCurrency = priceDifference x quantity x contractMultiplierPor exemplo, ao comprar 10.000 unidades de EUR/USD a 1,1000 e vender a 1,1050:
- Diferença de preço: 0,0050
- P&L em moeda: 0,0050 x 10.000 x 1 = $50,00
Cadeia de resolução
O Tradeways configura automaticamente os futuros mais comuns (ES, NQ, CL, GC, FDAX e muitos outros), os pares de forex e os pares de cripto. Todos os demais instrumentos usam configurações padrão que você pode personalizar.
Para os instrumentos que não são reconhecidos automaticamente, o valor padrão usa um multiplicador de contrato de 1 e um tamanho de lote de 1, tratando o instrumento como uma ação.
Nomes das unidades de preço
O rótulo exibido para a unidade de preço do instrumento se adapta à sua classe de ativo:
| Classe de ativo | Nome da unidade | Sufixo | Tamanho da unidade |
|---|---|---|---|
| Futuros | Ticks | t | Tamanho do tick da configuração |
| Forex | Pips | pip | 0,0001 (ou 0,01 em pares com JPY) |
| CFD | Pontos | pt | 1,0 |
| Ações | Centavos | ct | 0,01 |
| Cripto | Pontos | pt | 0,01 |
Comissões e instrumentos
As comissões podem ser definidas por símbolo, por bolsa ou como valor padrão. A resolução é em cascata: uma comissão por símbolo prevalece sobre uma por bolsa, que por sua vez prevalece sobre o valor padrão. O campo de bolsa do instrumento (ex.: CME, CME/NYMEX, EUREX) determina qual comissão em nível de bolsa se aplica.
A comissão é calculada por lote. Por exemplo, se você definir uma comissão de $2,50 por lote, o Tradeways aplica essa comissão com base no número de lotes em cada execução.
Veja também
- Modos de exibição do P&L — como a configuração de instrumentos determina a exibição em ticks ou em moeda
- Multimoeda e taxas de câmbio — conversão quando a moeda do P&L difere da moeda da conta
- Ajustes de trade — custos que se aplicam além do P&L baseado no instrumento
Multimoeda e taxas de câmbio
Referência sobre o suporte multimoeda no Tradeways — sincronização diária automática de taxas de câmbio, taxas manuais e conversão de P&L entre moedas.
Classes de ativos
Referência das cinco classes de ativos no Tradeways — ações, futuros, cripto, Forex e CFDs — e como elas afetam a configuração do instrumento, o cálculo do P&L e a exibição.