Импорт сделок

Импорт сделок

Выберите Добавить сделки в верхней части боковой панели. Затем выберите Загрузка файла.

Импорт состоит из четырёх этапов: источник, загрузка, проверка и завершение. Вы можете вернуться назад, пока Tradeways не анализирует и не сохраняет данные.

Выбирать Broker или платформу не нужно. Tradeways определяет формат по файлу. Если в счёте уже был импортирован файл, Добавить сделки открывается на этапе загрузки. Выберите Назад, чтобы увидеть другие варианты.

Для поддерживаемого подключения выберите Автосинхронизация. Чтобы ввести одну сделку по её исполнениям, используйте ручной ввод.

Загрузите файл

Перетащите файл в область загрузки или выберите его на устройстве. Это может быть экспорт из Broker, торговой платформы или другого журнала либо таблица, которую вы ведёте сами.

Tradeways читает файл и проверяет исполнения. Пока он сопоставляет столбцы неизвестной структуры, на этапе загрузки отображается Сопоставление столбцов.... Вы можете отменить фоновую проверку. Анализатор, который работает непосредственно на странице, может остановиться только после завершения текущей операции.

Над списком файлов на этапе загрузки показано, как читается файл. Распознано с названием, например Распознано: NinjaTrader, означает, что Tradeways читает файл по правилам этого источника. Столбцы сопоставлены означает, что Tradeways сопоставил столбцы файла. Если структура известна, в подписи добавляется название продукта.

Tradeways читает один файл за один импорт. Исключение — Interactive Brokers: выберите все годовые файлы вместе.

Распознаваемые экспорты

Tradeways распознаёт экспорты этих источников по структуре и читает каждый по правилам, созданным для него: Interactive Brokers, MetaTrader 4, MetaTrader 5, NinjaTrader, Rithmic R|Trader, ATAS Journal, Sierra Chart, Topstep, TradeTracer, Tradezella и Edgewonk. На каждой странице описаны шаги экспорта, требования к файлу и ограничения источника.

Как экспортировать на этапе загрузки показывает шаги экспорта для каждого из этих источников.

Распознанный экспорт читается только по правилам своего источника. Если эти правила не могут прочитать файл, Tradeways показывает ошибку и останавливается. Другим способом файл не читается.

Любой другой файл

Для файла, который не является распознаваемым экспортом, Tradeways сопоставляет столбцы таблицы с полями сделки: символом, направлением, количеством, временем, ценой, комиссиями и P&L.

Сопоставление выполняет модель ИИ. Она получает название файла, строку заголовков с несколькими строками под ней и для каждого столбца сведения о его значениях (даты, числа, отметки, несколько подписей) вместе с уникальными значениями либо с выборкой, если их много. Столбцы с предложениями представлены только двумя примерами; остальные их ячейки остаются в вашем файле. Модель также получает названия ваших пользовательских полей с их вариантами, ваши теги и стратегии, чтобы сопоставить с ними столбцы. Модель отвечает, что означает каждый столбец, включая те, которые она исключает. Затем Tradeways читает каждую строку по фиксированным правилам. Модель не создаёт и не изменяет сделки.

Сопоставление столбцов является частью импорта. Оно не зависит от настройки Oscar.

Строка может быть одним исполнением, одной сделкой со входом и выходом или одной сделкой в виде покупки и продажи. В файле могут быть смешаны сделки и другие строки, например пополнения, дивиденды или отменённые ордера. Tradeways импортирует только исполненные сделки. Если в файле нет исполненных сделок, например это список пополнений, отчёт о позициях или история баланса, импортировать нечего, и Tradeways сообщает об этом.

Tradeways запоминает, как читается структура. Следующий файл с той же строкой заголовков читается так же, в любом счёте. Это обеспечивает надёжное обнаружение дубликатов: одна и та же строка получает один и тот же идентификатор при каждой загрузке.

Типы файлов

Выбранные файлы вместе не должны превышать 10 МиБ. Книга Excel также должна укладываться в лимит развёрнутого файла 64 МиБ и 2000 элементов архива; экспортируйте только лист со сделками в CSV или разделите слишком большую книгу. Имя файла должно заканчиваться одним из этих расширений. Tradeways проверяет имя до чтения файла, и диалог выбора файла предлагает те же типы.

Старый двоичный формат Excel .xls не читается. Откройте файл в программе для работы с таблицами, сохраните его как .xlsx и выберите снова. Файл с любым другим расширением не читается. Экспортируйте данные в один из перечисленных типов, а не переименовывайте файл.

Выписки в PDF и скриншоты не поддерживаются. В таблице должна быть одна строка заголовков и одна строка на исполнение или сделку. Tradeways читает одну таблицу за один импорт. Он не может импортировать файл, в котором символ, количество и цена записаны вместе в одной текстовой ячейке, или реестр, в котором каждая сторона сделки записана отдельной строкой.

Задайте часовой пояс файла

Часовой пояс файла применяется ко времени в файле, для которого не указан собственный часовой пояс. По умолчанию выбран ваш часовой пояс в Tradeways. Перед загрузкой файла выберите часовой пояс, который использовал Broker или платформа. Неверный часовой пояс может перенести исполнения в другую сессию или торговый день.

Время со своим смещением UTC или часовым поясом преобразуется напрямую. Выбор на него не влияет, а когда Tradeways узнаёт, что файл сам указывает часовой пояс, этап загрузки больше не запрашивает его, и предпросмотр показывает В каждом времени указан часовой пояс. Экспорты Topstep и Tradezella читаются именно так. Для файла, в котором время указано в UTC, показывается UTC.

Для файла, который не является распознаваемым экспортом, Tradeways выбирает часовой пояс, если он указан в файле, например в заголовке столбца вроде Time (UTC). Проверьте время сделок в предпросмотре.

Чтобы изменить часовой пояс после загрузки файла, выберите другой в поле Часовой пояс файла на этапе загрузки или в строке Время предпросмотра. Tradeways заново прочитает файл в этом часовом поясе. Кнопка Прочитать заново на этапе загрузки перечитывает выбранные файлы без изменений.

Экспорты Tradezella не указывают валюту. После того как Tradeways распознает файл, выберите Валюту экспорта, в которой указаны P&L и расходы. Tradeways читает сделки после вашего выбора.

Проверьте столбцы

Столбцы показывают, как читается каждый столбец файла. Они доступны для каждого файла, который Tradeways прочитал через сопоставленные столбцы:

• Окно открывается само, если файл удалось прочитать, но сделок в нём нет, или если автоматическое сопоставление столбцов недоступно. Вы можете назначить столбцы вручную.
• В предпросмотре выберите Изменить столбцы в строке Источник, чтобы открыть его.

Каждая строка — это задаёт, что содержит строка: одно исполнение, одну сделку со входом и выходом или одну сделку в виде покупки и продажи. Ниже для каждого столбца файла показаны его заголовок, первые значения и поле, которое он заполняет. Измените то, что не подходит:

• Выберите другое поле, например Время входа или Комиссии.
• Выберите Не импортируется, чтобы исключить столбец.
• Выберите одно из ваших пользовательских полей или Новое поле, чтобы создать поле с названием столбца.

Проверьте Единицу количества, если в файле Forex количество записано в базовых единицах или стандартных лотах. Количество 500 базовых единиц отличается от 500 лотов.

Выберите Применить, чтобы заново прочитать файл с вашими изменениями. Пока для обязательного поля не назначен столбец, Применить остаётся недоступным; в сообщении указаны эти поля. Выберите Сопоставить заново, чтобы отменить текущее назначение и сопоставить столбцы с нуля.

Tradeways запоминает исправленную вами структуру. Ваше исправление заменяет предыдущее для следующего файла с той же строкой заголовков. Структуры, заголовки которых превышают лимиты сопоставления, запомнить нельзя.

Исправьте столбцы до подтверждения первого импорта структуры. Строка определяется по значениям в столбцах символа, направления, количества, времени, цены, суммы и ID. Если позже назначить эти поля другим столбцам, Tradeways не сможет распознать строки этой структуры, которые уже есть в журнале, и они могут импортироваться повторно.

Заметки, теги и пользовательские поля

Файл может содержать то, что вы записали по каждой сделке. Tradeways импортирует это вместе со сделкой:

• Заметка становится заметкой сделки. Сюда попадают только столбцы, названные заметками, например Notes, Comments или Review. Несколько столбцов с заметками объединяются в одну заметку, каждый фрагмент под названием своего столбца.
• Теги добавляются к сделке. Тег, которого у вас ещё нет, создаётся.
• Стратегия связывает сделку со стратегией, которая уже есть у вас под тем же названием. Названия за пределами демо-области счёта назначения, заблокированные стратегии и другие названия игнорируются. Импорт не создаёт стратегии.
• Пользовательские поля получают значения подходящих столбцов. Столбец сопоставляется с существующим пользовательским полем с тем же смыслом, даже если у него другое название или язык. Столбец без подходящего поля может стать новым пользовательским полем. Текстовый столбец на одну тему, например Chart story или Lessons, становится отдельным текстовым полем; ваши собственные оценки и проверки, например оценка входа, отметка чек-листа или проверка «что если», тоже становятся полями. Столбцы с датами, временем, ценами, размерами, номерами строк и собственным результатом сделки в виде прибыли или убытка никогда не становятся пользовательскими полями. Новое значение поля с выбором добавляется в его варианты.

Столбцы Stop Loss и Take Profit становятся уровнями сделки. Столбец с расстоянием от входа в тиках, пипсах или пунктах преобразуется в цену. Для расстояния в тиках нужен инструмент с известным размером тика, для расстояния в пипсах — валютная пара Forex; иначе уровень исключается.

Новые теги и пользовательские поля создаются для всех счетов. Выберите Изменить столбцы в предпросмотре, чтобы до подтверждения увидеть, какие столбцы импортируются таким образом, и задайте столбцу Не импортируется, чтобы исключить его.

Данные журнала применяются к сделкам, которые создаёт импорт. Сделка, которая уже есть в журнале, сохраняет свою заметку, теги и значения полей.

Длинные значения сокращаются и не останавливают импорт: заметка или текстовое значение — на 5000 символах, тег — на 50 символах. Одна сделка принимает из файла не более 50 тегов, 20 стратегий и 50 значений пользовательских полей. Предпросмотр предупреждает, если эти лимиты сокращают или исключают данные журнала. Исходный файл остаётся в записи об импорте.

Устранение ошибок файла

Проверьте подпись над списком файлов, если файл читается не так, как вы ожидали. Если экспорт распознаваемого источника показывает Столбцы сопоставлены, его структура не соответствует описанной на странице источника, поэтому правила этого источника не использовались.

Настройка инструментов

Tradeways может остановиться до предпросмотра, если для символа не завершена настройка инструмента. Проверьте обнаруженный класс активов, размер тика или настройки контракта, валюту P&L и другие обязательные поля. Сохраните каждый инструмент перед продолжением.

Не определяйте эти значения приблизительно. Используйте спецификацию контракта от Broker или биржи. Настройки инструмента влияют на P&L каждой соответствующей сделки.

Для экспорта фьючерсов также может потребоваться сопоставление контракта. Код контракта в столбце символа или в отдельном столбце, например MESM25, считывается из файла. Выберите правильный контракт с датой экспирации для каждого оставшегося неразрешённого корневого символа. Вернитесь на этап загрузки, если в файле недостаточно информации для надёжного выбора.

Проверьте предпросмотр

Предпросмотр группирует исполнения в сделки. Это проверка файла до сохранения данных. Проверьте количество сделок, пропущенные строки, дублирующиеся исполнения, предупреждения, стратегии и обнаруженные комиссии.

Сводка над сделками показывает, как читается файл:

• Источник называет распознанный экспорт, например Экспорт NinjaTrader. Для любого другого файла указывает структуру или показывает Ваш файл, а также Столбцы сопоставлены ИИ или Столбцы, заданные вами. Изменить столбцы открывает назначение столбцов.
• Куда показывает счёт, который получит сделки, и его валюту.
• Время показывает часовой пояс, в котором прочитано время, либо что в каждом времени указан часовой пояс. Если часовой пояс неверный, измените его здесь.
• Проверка P&L сравнивает P&L, который Tradeways рассчитывает по ценам, количеству и комиссиям, с P&L, указанным в файле. Показывает, сколько сделок совпадает или сколько отличается. Если сделки отличаются, перед импортом проверьте столбцы цены, количества и комиссий, а также настройки инструмента.
• Также импортируется перечисляет заметки, теги, стратегии и пользовательские поля, которые добавляет импорт. Тег или пользовательское поле, которых ещё нет, отмечены (новое). Стратегия, которая не найдена, отмечена (не найдена, пропущена).

Каждой сделке соответствует одна строка с временем открытия, направлением и символом, количеством, средними ценами входа и выхода и P&L. Открытая сделка отмечена, а сделка, продолжающая открытую позицию в журнале, сообщает, что обновляет существующую сделку. P&L рассчитывается так же, как при импорте: по ценам и расходам, указанным в файле в той же валюте; если рассчитать его нельзя, в строке отображается прочерк. Если в файле указан другой P&L, строка показывает его как В файле: с предупреждением. Выберите строку, чтобы увидеть её исполнения.

Ранее импортированные исполнения исключаются. Экспорт с пересекающимся периодом можно безопасно загрузить снова. Если все исполнения являются дубликатами, импортировать нечего.

Неустранённое предупреждение означает, что данные требуют вашего решения. Исправьте исходный файл, столбцы или настройку инструмента, если предпросмотр не соответствует выписке Broker.

Завершение импорта

Подтвердите импорт только после того, как предпросмотр будет соответствовать выписке. Не закрывайте страницу, пока Tradeways сохраняет сделки.

Небольшой импорт может закрыться после завершения. Для более крупного импорта открывается отчёт. В отчёте отдельно показаны созданные, пропущенные, дублирующиеся записи и записи с ошибкой.

Если часть импорта завершилась с ошибкой, сделки, уже отмеченные как созданные, остаются сохранёнными. Повторите операции с ошибкой из отчёта, если это действие доступно. Также можно снова загрузить тот же файл. Обнаружение дубликатов предотвращает повторное создание сохранённых исполнений.

Для обнаружения дубликатов каждому исполнению нужен идентификатор. Распознанный экспорт использует идентификатор, описанный на странице его источника. Для любого другого файла Tradeways формирует идентификатор из самой строки. Tradeways показывает предупреждение в предпросмотре, если файл содержит исполнения без идентификатора. Повторная попытка после частичного импорта такого файла может создать дубликаты этих исполнений.

Не удаляйте успешно созданные сделки, чтобы повторить неудачный импорт. Сначала используйте отчёт и безопасный для дубликатов способ повторной попытки.

См. также

• Ручной ввод сделки
• Журнал сделок
• Интеграции