Interactive Brokers

Interactive Brokers

Импортируйте исполнения по акциям, ETF и операциям Forex, отмеченным Broker, из CSV-файлов Activity или Trade Confirmation Flex Query. Tradeways объединяет годовые файлы перед формированием сделок. Частичные исполнения остаются раздельными, а для обнаружения дубликатов используется ID исполнения Interactive Brokers.

Создание Activity Flex Query

Используйте Activity Flex Query, чтобы вместе с исполнениями импортировать реализованный P&L из отчета Broker.

1. Войдите в клиентский портал Interactive Brokers и откройте Performance & Reports, затем Flex Queries.
2. Создайте Activity Flex Query. В немецкой версии портала выберите Kontoumsatz-Flex-Query, а не Handelsbestätigungs-Flex-Query.
3. Добавьте раздел Trades, выберите Executions, затем выберите все доступные поля. Можно также выбрать Closed Lots. Tradeways игнорирует эти строки, чтобы исполнения и P&L не учитывались дважды.
4. Оставьте для Profit and Loss значение Default/Standard. Не включайте P&L в базовой валюте для этого экспорта.
5. Используйте формат yyyyMMdd для дат, HHmmss для времени и точку с запятой между датой и временем.
6. Выберите CSV и оставьте заголовки столбцов включенными. Экспортируйте каждый доступный год отдельно, затем загрузите файлы вместе.

В экспорте Activity вместо соответствующих столбцов Trade Confirmation, перечисленных ниже, используются IBOrderID, IBExecID, DateTime, TradePrice, IBCommission, IBCommissionCurrency и Notes/Codes. В нем также должно быть поле Open/CloseIndicator. Необязательное поле FifoPnlRealized содержит реализованный P&L для сверки. MTM P&L не используется как реализованный P&L сделки.

Указанный в отчете реализованный P&L уже включает комиссии. Tradeways сравнивает его с рассчитанным P&L, но не заменяет им результаты расчета и не создает записи P&L, доступные для ручного изменения. При повторном импорте уже имеющихся в журнале исполнений P&L из отчета Broker не добавляется задним числом.

Добавление Open Positions для P&L открытых позиций

Добавьте раздел Open Positions в тот же Activity Flex Query, чтобы видеть P&L по позициям, которые еще открыты.

1. Откройте Activity Flex Query для редактирования и добавьте раздел Open Positions.
2. Выберите Summary как уровень детализации и отметьте все доступные поля.
3. Экспортируйте запрос, как раньше. После этого каждый файл будет содержать открытые позиции на конец своего периода.

Tradeways считывает ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, ReportDate, Quantity, MarkPrice, Side и LevelOfDetail. Поле FifoPnlUnrealized необязательно.

P&L открытой позиции рассчитывается по цене закрытия Interactive Brokers (MarkPrice) на дату отчета, а не по текущей котировке. Tradeways оценивает открытое количество сделки в Вашем журнале по этой цене и показывает дату отчета как дату актуальности данных. Нереализованный P&L из отчета Interactive Brokers сохраняется только для сравнения. Баланс счета включает P&L открытых позиций. Календарь, доля прибыльных сделок и другая статистика учитывают только закрытые сделки.

Если Вы загружаете несколько годовых файлов, Tradeways использует самую новую дату отчета. Позиция, которой нет в самом новом файле, считается закрытой. Tradeways отслеживает ID контракта, поэтому после изменения символа позиция по-прежнему сопоставляется со своей сделкой.

Чтобы позднее обновить P&L открытых позиций, снова экспортируйте запрос и загрузите самый новый файл. Это работает, даже если все исполнения уже есть в журнале. Поддерживаются только позиции по акциям и ETF. Строки других позиций пропускаются с уведомлением. О некорректной строке позиции сообщается отдельно, но она не блокирует исполнения из файла.

Создание Trade Confirmation Flex Query

1. Войдите в клиентский портал Interactive Brokers.
2. Откройте Performance & Reports, затем Flex Queries.
3. Создайте Trade Confirmation Flex Query.
4. Выберите все доступные поля подтверждения сделки.
5. Установите формат даты yyyyMMdd.
6. Установите формат времени HHmmss.
7. Установите точку с запятой как разделитель даты и времени.
8. Установите CSV как формат вывода.
9. Выполните запрос для каждого доступного года и скачайте каждый файл.

Сохраните исходные названия столбцов. Tradeways принимает дополнительные выбранные столбцы.

Загрузка в Tradeways

1. В Журнале сделок нажмите Добавить сделки, затем Загрузка файла.
2. В поле Часовой пояс файла выберите часовой пояс, который использует отчет. Файл не содержит часовой пояс.
3. Выберите все годовые CSV-файлы для одной загрузки.
4. Если файлы содержат несколько счетов Interactive Brokers, сопоставьте каждый из них со счетом Tradeways. Единственный исходный счет импортируется в текущий счет Tradeways.
5. Проверьте предварительный просмотр каждого счета.
6. Подтвердите импорт.

Tradeways распознаёт этот экспорт по структуре и читает его по правилам, описанным на этой странице. Файл с другой структурой читается как неизвестный: Tradeways сопоставляет его столбцы, и эти правила не применяются. См. Импорт сделок.

Один файл Interactive Brokers может содержать несколько счетов. Несколько годовых файлов также могут пересекаться. Tradeways удаляет повторяющиеся ID исполнений перед предварительным просмотром. Для каждого включенного исходного счета нужен отдельный целевой счет Tradeways.

Требования к файлу

• Используйте CSV-файл Activity или Trade Confirmation Flex Query. XML не поддерживается.
• Tradeways поддерживает строки STK для акций и ETF.
• Tradeways импортирует строки CASH, только если Interactive Brokers отмечает их как открывающие или закрывающие сделки Forex.
• Tradeways исключает из торгового журнала строки AutoFX, очистки денежных остатков и неотмеченной конвертации валют.
• Опционы, фьючерсы, облигации, CFD, криптоактивы и неизвестные коды активов не поддерживаются при этом импорте.
• Запрос Trade Confirmation должен содержать следующие поля: ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, TradeID, OrderID, ExecID, Date/Time, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, CommissionCurrency, Code и LevelOfDetail. Запросы Activity используют перечисленные выше замены. Если поле отсутствует, файл блокируется, а в сообщении об ошибке указываются недостающие столбцы.
• Итоговые строки в разделе Trades пропускаются.
• Раздел Open Positions необязателен. Другие разделы Activity Flex Query пропускаются и отмечаются как пропущенные строки.
• Неподдерживаемый класс активов блокирует исходный счет до записи любых сделок.

Часовой пояс отчета применяется ко всем счетам в файле. Tradeways переводит время всех исполнений в UTC перед предварительным просмотром.

Tradeways использует ID контракта Interactive Brokers, чтобы отслеживать инструмент при изменении его биржевого символа. Закрывающее исполнение блокирует исходный счет, если предыдущее открывающее исполнение отсутствует и в выбранных файлах, и в Вашем журнале. Добавьте более ранний годовой файл вместо импорта продажи как новой позиции Short. Если закрывающее исполнение уже есть в журнале, оно не блокирует импорт, поэтому можно загрузить только самый новый годовой файл.

Если история открытия отсутствует, система возвращает Вас к выбору файлов. Уже выбранные файлы остаются на месте. Добавьте более ранний годовой экспорт, и Tradeways снова проверит полный набор. Перед продолжением можно удалить любой выбранный файл. Если исходных счетов несколько, Tradeways после сопоставления проверяет каждый счет с его целевым счетом.

Tradeways также блокирует исполнение по акции, если отчет не содержит код открытия или закрытия. Система не предполагает, что продажа является позицией Short. Отмененные исполнения удаляются, даже если отмена находится в другом выбранном файле.

Оба типа запросов можно выбрать вместе. Если одно исполнение есть в обоих, Tradeways предпочитает запись Activity и сохраняет указанный в ней реализованный P&L. Все выбранные файлы должны использовать один часовой пояс отчета.