Корректировки сделок
Справочник по корректировкам сделок в Tradeways — свопам, дивидендам, funding fees, borrow fees и комиссиям, привязанным к отдельным сделкам.
Корректировки сделок — это денежные списания или начисления, привязанные к конкретной сделке. Они покрывают расходы и доходы, которые возникают вместе с позицией, но не являются частью основного P&L на основе цены. Tradeways отслеживает их отдельно, чтобы Вы могли видеть как gross, так и net profitability по каждой сделке.
Каждая корректировка содержит сумму, валюту (ISO 4217) и дату применения.
Типы корректировок
| Тип | Направление | Описание |
|---|---|---|
| Swap | Зачисление или списание | Процентная разница, списываемая или начисляемая за удержание позиции overnight (часто в forex и CFD). |
| Дивиденд | Обычно зачисление | Денежный дивиденд, полученный (или списанный для short-позиций) во время удержания позиции в акции или CFD. |
| Funding | Зачисление или списание | Периодический платеж по funding rate для perpetual futures или криптопозиций. |
| Borrow | Списание | Плата за заем акций или активов для short-продажи. |
| Комиссия | Списание | Брокерская комиссия, импортированная вместе со сделкой. См. примечание ниже об обработке комиссий. |
Как корректировки влияют на P&L
В валютном режиме P&L формула net P&L:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Некомиссионные корректировки (swap, дивиденд, funding, borrow) суммируются и добавляются к gross P&L после вычитания комиссии. Корректировки комиссии обрабатываются отдельно, потому что Tradeways также поддерживает моделирование комиссии на основе ставок (см. примечание ниже).
В режимах отображения на основе тиков (Ticks 1 Lot, Ticks Sized) корректировки не включаются, потому что это значения денежного домена, которые нельзя выразить в единицах инструмента.
Обработка комиссии
Комиссия может поступать из двух источников:
- Комиссия на основе ставки — настраивается по символу, по бирже или как ставка по умолчанию в настройках счета. Цепочка: ставка по символу > ставка по бирже > ставка по умолчанию > 0.
- Корректировки комиссии — импортируются из брокерских данных как записи корректировок по сделке.
Когда настроена комиссия на основе ставки, Tradeways использует это значение. Когда она не настроена, но у сделки есть корректировки комиссии, используются суммы этих корректировок. Эти два источника никогда не учитываются дважды.
Межвалютные корректировки
У корректировок есть собственная валюта, которая может отличаться от расчетной валюты счета. При расчете P&L межвалютные корректировки конвертируются по обменному курсу на дату применения корректировки. Если курс недоступен, используется неконвертированная сумма и отмечается отсутствующий курс.
Где они отображаются
На странице деталей сделки каждая корректировка перечислена отдельно с типом, суммой, валютой и датой. Во всех расчетах P&L в валютном режиме (дашборд, журнал сделок, дневные/недельные/месячные сводки) корректировки включаются в чистый итог. Многие форматы брокерского импорта содержат данные swap, комиссии и дивидендов, которые автоматически сопоставляются с соответствующим типом корректировки.