Транзакции счета
Справочник по транзакциям счета в Tradeways — пополнениям, выводам, комиссиям и процентам, которые влияют на баланс и капитал счета.
Транзакции счета — это денежные потоки на торговый счет и с него, которые не привязаны напрямую к конкретной сделке. Они охватывают деньги, которые Вы вносите на брокерский счет или выводите с него, а также комиссии и проценты на уровне счета. Эти транзакции формируют основу кривой капитала счета.
У каждой транзакции есть тип, сумма, валюта, дата и необязательный комментарий.
Типы транзакций
| Тип | Влияние на баланс | Описание |
|---|---|---|
| Пополнение | + | Деньги, добавленные на счет (например, начальное финансирование или пополнение). |
| Вывод | - | Деньги, выведенные со счета (например, вывод прибыли). |
| Комиссия | - | Комиссии на уровне счета, не привязанные к сделке (например, плата за платформу, подписка на данные, плата за неактивность). |
| Проценты | + | Проценты, начисленные на баланс счета (например, процентный кредит по марже). |
Первая транзакция на счете является начальным балансом и должна быть пополнением. Этот начальный баланс может быть 0 для prop-счетов или иных счетов без финансирования. Все последующие суммы транзакций остаются положительными числами. Знак определяется типом: пополнения и проценты увеличивают баланс, выводы и комиссии уменьшают его.
Как они влияют на баланс
Баланс счета — это накопительная сумма всех транзакций:
balance = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)Этот баланс отличается от капитала. Капитал включает нереализованный и реализованный P&L по сделкам поверх баланса, рассчитанного из транзакций.
Отличие от корректировок сделок
Транзакции счета и корректировки сделок влияют на итоговый результат, но работают на разных уровнях:
| Аспект | Транзакции счета | Корректировки сделок |
|---|---|---|
| Область | Уровень счета | По отдельной сделке |
| Примеры | Пополнения, выводы, комиссии платформы, проценты | Свопы, дивиденды, funding fees, borrow fees |
| Влияние на P&L | Не включаются в P&L сделки — влияют только на баланс/капитал | Включаются в чистый P&L отдельной сделки |
| Источник | Вводятся вручную или импортируются из брокерских отчетов | Импортируются вместе со сделками или добавляются вручную по сделке |
Роль в процентной доходности
Режим P&L в процентах использует Time-Weighted Returns (TWR), чтобы нормализовать результативность между счетами разного размера. Транзакции счета необходимы для этого расчета — они определяют моменты внешних денежных потоков, чтобы алгоритм мог отделить торговую результативность от движения капитала.
Первая транзакция — это начальный баланс счета, и ее дата должна быть не позже первого исполнения сделки. Этот начальный баланс может быть 0. Процентный режим остается отключенным, пока не существует хотя бы одна транзакция, поэтому явно заданный нулевой начальный баланс удовлетворяет требованию.
Межвалютные транзакции
Валюта транзакции может отличаться от расчетной валюты счета (например, внесение EUR на счет в USD). При расчете баланса межвалютные транзакции конвертируются по обменному курсу на дату транзакции.
См. также
Корректировки сделок
Справочник по корректировкам сделок в Tradeways — свопам, дивидендам, funding fees, borrow fees и комиссиям, привязанным к отдельным сделкам.
Мультивалютность и обменные курсы
Справочник по поддержке нескольких валют в Tradeways — автоматической ежедневной синхронизации курсов, ручным переопределениям курсов и межвалютной конвертации P&L.