Мультивалютность и обменные курсы
Справочник по поддержке нескольких валют в Tradeways — автоматической ежедневной синхронизации курсов, ручным переопределениям курсов и межвалютной конвертации P&L.
Когда мультивалютность важна
Мультивалютные ситуации возникают всякий раз, когда валюта P&L инструмента отличается от расчетной валюты торгового счета. Распространенные примеры:
- Торговля EUR/USD (P&L в USD) на счете, номинированном в GBP.
- Торговля фьючерсами DAX (P&L в EUR) на счете, номинированном в USD.
- Торговля BTCUSDT (P&L в USDT) на счете, номинированном в EUR.
- Получение корректировки swap в JPY на счете в USD.
Tradeways автоматически обнаруживает такие несовпадения и конвертирует значения P&L с использованием подходящего обменного курса.
Автоматическая ежедневная синхронизация курсов
Tradeways получает ежедневные обменные курсы от Европейского центрального банка (ECB) через Frankfurter API. Курсы публикуются один раз в рабочий день с EUR в качестве базовой валюты.
На основе EUR-курсов Tradeways выводит любую валютную пару через расчет кросс-курса. Например, для конвертации USD в GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Обработка выходных и праздников
Рынки могут закрывать сделки в даты, когда ECB не публикует курсы (выходные, праздники). Для этого поиск курса идет назад до 5 календарных дней, чтобы найти самый последний доступный курс. Закрытие сделки в пятницу использует пятничный курс, если он доступен, иначе четверговый и так далее.
Ручные переопределения курсов
Вы можете задать ручные обменные курсы для любой валютной пары и даты. Ручные курсы привязаны к пользователю — они никогда не влияют на других пользователей.
Ручные курсы имеют приоритет над автоматическими. Это полезно, когда:
- Курс ECB не покрывает конкретную валюту или stablecoin (например, USDT, USDC).
- Ваш брокер использовал конкретный курс конвертации, отличающийся от среднерыночного курса ECB.
- Вы хотите исправить исторический курс для точной отчетности P&L.
Порядок разрешения курса
Когда Tradeways нужен обменный курс для валютной пары на конкретную дату, он следует этой цепочке разрешения:
| Приоритет | Источник | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Ручной пользователя — прямой | Точное совпадение пары из Ваших ручных курсов |
| 2 | Ручной пользователя — обратный | Обратная пара из Ваших ручных курсов (1 / rate) |
| 3 | Глобальный — прямой | Курс из ECB для точной пары |
| 4 | Глобальный — обратный | Курс из ECB для обратной пары |
| 5 | EUR cross-rate | Производится из двух EUR-курсов |
| 6 | Fallback на прошлую дату | Повторение шагов 1-5 до 5 предыдущих дней |
Если курс не найден после исчерпания всех шагов, значение P&L остается неконвертированным и показывается индикатор отсутствующего курса.
Где применяется конвертация
Конвертация по обменному курсу используется в нескольких местах:
- P&L сделки — gross P&L конвертируется из валюты P&L инструмента в валюту счета при расчете net monetary P&L.
- Корректировки сделок — каждая корректировка имеет собственную валюту и конвертируется отдельно по курсу на дату применения.
- Транзакции счета — пополнения, выводы, комиссии и проценты в иностранной валюте конвертируются при расчете баланса счета.
- Агрегированные представления — итоги дашборда, дневные/недельные/месячные сводки и кривая капитала используют конвертированные значения.
См. также
- Настройка инструментов — как определяется валюта P&L инструмента
- Корректировки сделок — обработка межвалютных корректировок
- Транзакции счета — обработка межвалютных транзакций
Транзакции счета
Справочник по транзакциям счета в Tradeways — пополнениям, выводам, комиссиям и процентам, которые влияют на баланс и капитал счета.
Настройка инструментов
Справочник по настройке инструментов в Tradeways — размеру тика, стоимости пункта, размеру лота, контрактному множителю и тому, как они управляют расчетом P&L.