Обзор за все время

Обзор за все время

Обзор за все время - это широкий план: каждая сделка, которую Вы когда-либо записали, на одной странице. Навигации по датам здесь намеренно нет. Эта страница отвечает на вопрос "где я на самом деле нахожусь?". Вверху можно переключаться между валютой и процентами.

Открывайте этот обзор, когда нужен вывод, а не проверка последней формы. Здесь Вы подтверждаете, окупается ли стратегия на длинной дистанции, находите год, который оплатил все остальное, и проверяете ключевую статистику, которую назовете, когда Вас спросят, как идет торговля.

Годовой P&L

Годовой P&L разбивает кривую за все время по годам, поэтому годы, которые построили Ваш счет, заметны рядом с теми, что проверяли терпение. Зеленые годы прибыльные, красные убыточные, а текущий год помечен суффиксом YTD. Наведите курсор, чтобы увидеть точный P&L.

Если один год сделал большую часть результата, это важно знать. Либо Вы действительно вышли на новый уровень с тех пор, и недавний плоский год - дисперсия, либо Вам повезло, и Вы постепенно отдаете это обратно.

Кривая капитала

Кривая капитала показывает кумулятивный P&L по всей Вашей истории. Форма важнее любой отдельной точки: плавный рост с неглубокими просадками означает стратегию, в которую можно увеличивать размер; кривая с вертикальными зелеными участками и глубокими красными восстановлениями означает, что Вам платят за риск, на который Вы, возможно, не подписывались.

Ключевая статистика

Рядом с кривой находятся KPI за все время:

• Net P&L и Total Trades для общего размера выборки
• Win Rate и Expectancy, чтобы понять, стоит ли брать каждую сделку
• Profit Factor и Avg R:R, чтобы сравнить победителей с проигравшими
• Max Drawdown для худшего периода, который Вы пережили
• Sharpe Ratio (с Sortino под ним) для доходности с учетом риска
• Days Traded, Commission, Avg Holding, Kelly %

Смысл именно в парах. Win Rate без Avg R:R обманывает. Win rate 70% при 1:0.5 R:R - то же самое, что win rate 35% при 1:3. Profit Factor без Max Drawdown тоже обманывает: PF 2.0 уровня фонда ничего не значит, если ради него Вы провели шесть месяцев под водой.

Распределения

Графики распределения разрезают один и тот же P&L четырьмя способами:

• По символу: какие инструменты заслуживают место в Вашем watchlist
• По дню: с понедельника по воскресенье, часто с неожиданным перекосом
• По направлению: long vs short
• По часу: по активным торговым часам

Вопрос один и тот же: преимущество сконцентрировано или распределено? Большинство трейдеров находят хотя бы один столбец, которому там не место: символ, который в сумме убыточен, день, когда стоит прекратить торговлю, направление, которое не стоит брать. Убрать один такой источник часто полезнее, чем добавить новую установку.

Если Вы еще не записали ни одной сделки, страница предложит импортировать или добавить их.

См. также

• Годовой обзор для последнего полного года
• Импорт, чтобы загрузить исторические сделки
• Фильтр, чтобы ограничить сделки, включенные в статистику