นำเข้าด้วยตนเอง
Rithmic R|Trader Pro
ส่งออกประวัติคำสั่งหรือผลการเทรดจาก Rithmic R|Trader Pro เป็น CSV นำเข้ารายการซื้อขายฟิวเจอร์สสู่ Tradeways เลือกเขตเวลาของไฟล์ และตรวจสอบค่าธรรมเนียมกับรายการซ้ำ
Rithmic R|Trader Pro
นำเข้า fill ของ futures จาก Rithmic R|Trader Pro ผ่าน CSV รองรับรูปแบบไฟล์ส่งออกสองแบบ และ Tradeways จะตรวจเองว่าคุณอัปโหลดแบบไหน:
- Order History — หนึ่งแถวต่อหนึ่งคำสั่งที่ fill แล้ว ที่ราคา fill เฉลี่ย
- Performance — หนึ่งแถวต่อหนึ่งรอบเทรด แล้วแตกออกเป็น execution ขาเข้าและขาออก
ส่งออกจาก R|Trader Pro
- เปิด R|Trader แล้วไปที่ Recent Orders (หรือ Order History สำหรับเทรดที่เก่ากว่า) หรือไปที่ Performance
- เลือกบัญชีและช่วงวันที่ที่ต้องการส่งออก
- สำหรับ Order History ให้คลิกขวาที่หัวคอลัมน์ใดก็ได้ในส่วน Completed Orders แล้วเลือก Add/Remove Columns จากนั้นเปิดคอลัมน์เหล่านี้ให้แสดง:
Symbol,Status,Buy/Sell,Qty Filled,Avg Fill Price,Order Number,Last Fill TimeและCommission Fill Rate - ส่งออกตารางเป็น CSV
อัปโหลดไปยัง Tradeways
- ใน บันทึกเทรด เลือก เพิ่มเทรด แล้วเลือก อัปโหลดไฟล์
- ใต้ เขตเวลาของไฟล์ เลือกเขตเวลาที่ R|Trader ใช้ตอนส่งออก เพราะ timestamp ของ Rithmic ไม่มีออฟเซ็ตติดมาด้วย เขตเวลาที่ผิดจะย้าย fill ไปอยู่คนละเซสชันหรือคนละวันเทรด หัวคอลัมน์จะบอกเขตเวลาไว้ เช่น
Last Fill Time (CDT) - วางไฟล์ CSV ในพื้นที่อัปโหลด หรือเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจดูตัวอย่าง แล้วตรวจจำนวน execution สัญลักษณ์สัญญา ค่าคอมมิชชัน และแถวที่ถูกข้าม
- ยืนยันการนำเข้า
Tradeways ตรวจพบไฟล์ส่งออกนี้จากรูปแบบไฟล์และอ่านด้วยกฎในหน้านี้ ไฟล์ที่ไม่มีรูปแบบนี้จะถูกอ่านเป็นรูปแบบที่ไม่รู้จัก Tradeways จะจับคู่คอลัมน์ของไฟล์ และกฎเหล่านี้ไม่มีผล ดู นำเข้า Trade
ข้อกำหนดของไฟล์
- ใช้ไฟล์ส่งออก
.csvไม่รองรับรายงาน PDF และรายงานสำหรับพิมพ์ของ Rithmic - Order History ต้องมี
Symbol,Status,Buy/Sell,Qty Filled,Avg Fill Price,Order Numberและคอลัมน์Last Fill TimeหรือUpdate Timeส่วนCommission Fill Rateเป็นข้อมูลเสริมที่ให้ค่าคอมมิชชันต่อสัญญา - Performance ต้องมีแถวหัวข้อของเทรดที่มี
Entry Buy/Sell,Exit Buy/Sell,Entry Price,Exit Price,Fill Size,Entry Time,Exit TimeและEntry Order Number/Exit Order Numberระบบอ่านได้ทั้งรูปแบบ 15 คอลัมน์และ 28 คอลัมน์ ส่วนCommission & Feesเป็นยอดรวมทั้งรอบเทรด และจะถูกหารเป็นอัตราต่อสัญญา - ใน Order History แถวที่
Statusไม่มีคำว่าFilledจะรายงานว่าถูกข้าม ส่วนแถวPartially Filled, Balance Cancelledจะนำเข้าตามจำนวนที่ fill ได้จริง
การตรวจหารายการซ้ำ
Order History ใช้หมายเลขคำสั่งของ Rithmic เป็นคีย์ตรวจรายการซ้ำ ส่วน Performance ใช้ ID ของ fill เมื่อไฟล์ส่งออกมีค่านี้ และใช้หมายเลขคำสั่งในกรณีอื่น นอกจากนี้ Tradeways ยังจับคู่หมายเลขคำสั่งข้ามทั้งสองรูปแบบด้วย เทรดที่นำเข้าจากไฟล์ส่งออกแบบหนึ่งแล้วจึงไม่ถูกสร้างซ้ำจากอีกแบบหนึ่ง
แก้ไขการนำเข้าจาก Rithmic
| สิ่งที่เห็นในตัวอย่างหรือผลลัพธ์ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
|---|---|---|
ทุกแถวถูกข้ามพร้อมเหตุผล Empty status | ไฟล์ส่งออก Order History ไม่มีคอลัมน์ Status | เปิดคอลัมน์ Status ให้แสดง ส่งออกใหม่ แล้วอัปโหลดไฟล์ใหม่ |
| บางแถวถูกข้ามพร้อมเหตุผลเรื่องสถานะ | คำสั่งเหล่านั้นถูกยกเลิกหรือถูกปฏิเสธ ไม่ได้ fill | ไม่ต้องแก้ไข ระบบนำเข้าเฉพาะจำนวนที่ fill แล้วเท่านั้น |
| เทรดแสดงผิดวันหรือผิดเซสชัน | เขตเวลาที่เลือกไม่ตรงกับเขตเวลาในหัวคอลัมน์เวลา | ก่อนยืนยัน ให้ย้อนกลับไปเลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง หลังยืนยันแล้ว ให้เลือกเทรดใน บันทึกเทรด แล้วใช้ แก้เขตเวลา |
| อัปโหลดไฟล์ที่แก้แล้วซ้ำ แต่ทุกแถวแสดงเป็นรายการซ้ำ | ระบบจับคู่รายการซ้ำด้วยหมายเลขคำสั่ง ไม่ใช่เวลา | การอัปโหลดไฟล์เดิมซ้ำจะไม่ย้ายเทรดที่นำเข้าแล้ว ให้ใช้ แก้เขตเวลา แทน |
| ค่าคอมมิชชันเป็นศูนย์ | ไฟล์ส่งออกไม่มีคอลัมน์ค่าคอมมิชชัน และยังไม่ได้ตั้งอัตราสำหรับสัญลักษณ์นั้น | ตั้งอัตราต่อสัญญาใน ตราสาร หรือใส่ Commission Fill Rate ในการส่งออกครั้งถัดไป |
ข้อจำกัด
- futures เท่านั้น ทุก execution จาก Rithmic จะนำเข้าเป็น fill ของ futures สัญลักษณ์สัญญาจะถูกเก็บไว้ตรงตามต้นฉบับและเชื่อมโยงกลับไปยังตราสารหลัก
- ราคา fill เฉลี่ย Order History รายงานราคา fill เฉลี่ยต่อคำสั่ง ไม่ใช่ราคาของแต่ละ fill
- ระบบไม่สนใจคำสั่งที่ยังทำงานอยู่ Tradeways อ่านเฉพาะส่วน Completed Orders คำสั่งที่ยังทำงานอยู่จะไม่ปรากฏในตัวอย่าง