Phân tích Monte Carlo
Mô phỏng các kịch bản kết quả khác từ lịch sử giao dịch khớp bộ lọc.
Phân tích Monte Carlo
Phân tích Monte Carlo chạy nhiều đường mô phỏng từ các giao dịch đã qua của bạn. Kết quả cho thấy kết quả cuối, mức sụt giảm tối đa và chuỗi thua dài nhất có thể thay đổi đến đâu khi cùng một lịch sử tạo ra những đường khác nhau. Mô phỏng mô tả mẫu dữ liệu lịch sử của bạn. Mô phỏng không dự báo lợi nhuận tương lai.
Trang này tuân theo phạm vi tài khoản, bộ lọc, chế độ hiển thị P&L, múi giờ và đơn vị tiền tệ đang áp dụng. Chỉ những giao dịch khớp với các thiết lập đó mới đi vào mô phỏng. Một thông báo cho biết những giao dịch mà chế độ P&L hiện tại không biểu diễn được.
Chọn chế độ mô phỏng
Dự phóng lấy ngẫu nhiên các giao dịch từ lịch sử khớp bộ lọc, có lặp lại. Bạn đặt số giao dịch trong mỗi đường. Dùng chế độ này để đo khoảng kết quả mà phân phối giao dịch quan sát được có thể tạo ra trong tầm đó.
Xáo lại lịch sử dùng mỗi giao dịch khớp bộ lọc đúng một lần trong mỗi đường và chỉ thay đổi thứ tự. Mọi đường đều kết thúc ở cùng một tổng. Dùng chế độ này để đo xem thứ tự giao dịch đã ảnh hưởng thế nào đến sụt giảm và chuỗi thua.
Thiết lập lần chạy
- Số giao dịch mô phỏng đặt tầm dự phóng. Lịch sử của tôi khớp với số giao dịch hiện có. Các mức dựng sẵn gồm 50, 100 và 250 giao dịch, còn Tùy chỉnh nhận một tầm khác.
- Mức chi tiết chọn Nhanh, Cân bằng hoặc Chi tiết. Mức chi tiết cao hơn yêu cầu nhiều đường hơn. Tradeways có thể giảm số đường để phép tính nằm trong giới hạn tính toán.
- Lấy mẫu mới chạy lại mô phỏng với một lần lấy ngẫu nhiên khác. Nút này không khả dụng trong khi hệ thống tính toán. Số thứ tự lần lấy mẫu xác nhận lần chạy đang hiển thị, còn kết quả trước sẽ mờ đi cho đến khi có kết quả mới.
- Vốn và ngưỡng cháy tài khoản thêm vốn ban đầu và mức lỗ theo phần trăm được tính là cháy tài khoản. Các điều khiển này chỉ có khi chế độ P&L hiện tại dùng thang tiền tệ hoặc phần trăm.
Trang lưu các thiết lập lần chạy này trên thiết bị hiện tại.
Đọc kết quả
Kết quả của bạn nằm ở đâu đặt kết quả thực tế vào trong phân phối mô phỏng khi lịch sử và tầm mô phỏng có thể so sánh được. Ở chế độ dự phóng, phần này so sánh kết quả cuối thực tế với các đường mô phỏng cùng độ dài. Ở chế độ xáo lại, phần này so sánh mức sụt giảm tối đa thực tế với các cách sắp xếp khác của cùng nhóm giao dịch.
Biểu đồ kết quả hiển thị từng đường riêng lẻ, trung vị mô phỏng và khoảng từ phân vị 5 đến phân vị 95. Các thẻ chỉ số báo cáo những giá trị áp dụng cho chế độ đã chọn, gồm xác suất có lãi, phân vị kết quả cuối, phân vị sụt giảm, xác suất cháy tài khoản và chuỗi thua ở phân vị 95. Biểu đồ phân phối cho thấy các đường mô phỏng tập trung ở đâu.
Phân vị mô tả các đường mô phỏng. Ví dụ, sụt giảm ở phân vị 95 nghĩa là 95% đường mô phỏng có mức sụt giảm nhỏ hơn. Đó không phải là trường hợp xấu nhất được bảo đảm.
Giới hạn và trạng thái dữ liệu
- Thông báo mẫu nhỏ nghĩa là lịch sử khớp bộ lọc có thể chưa chứa những khoản lỗ xảy ra thưa hơn mức mà mẫu dữ liệu thể hiện được.
- Đường mô phỏng không thể chứa một khoản lỗ đơn lẻ sâu hơn khoản lỗ tệ nhất trong lịch sử khớp bộ lọc.
- Các giao dịch chồng lấn về thời gian được xử lý nối tiếp nhau.
- Không có giao dịch nào khớp bộ lọc hiện tại nghĩa là phạm vi tài khoản hoặc bộ lọc hiện tại không có dữ liệu dùng được.
- Thông báo dữ liệu cũ giữ kết quả mô phỏng trước đó hiển thị khi không làm mới được dữ liệu giao dịch. Chọn Thử lại để yêu cầu lại.
- Khi mô phỏng gặp lỗi, phép tính có nút Thử lại riêng.
Hãy xem khoảng rủi ro phía dưới là giới hạn đo được từ mẫu dữ liệu lịch sử, không phải ranh giới của trường hợp xấu nhất.