Rủi ro
Xem các khoản lỗ của bạn lớn cỡ nào so với tài khoản, chúng nhất quán đến đâu, và những giao dịch, ngày và đợt sụt giảm nào gây ra thiệt hại.
Rủi ro
Rủi ro đọc các khoản lỗ bạn thực sự đã chịu: chúng lớn cỡ nào so với tài khoản, chênh lệch nhau bao nhiêu, bao nhiêu phần tổng số đến từ vài giao dịch và vài ngày, và các đợt sụt giảm của bạn sâu và dài đến đâu. Mọi thứ đều là đã thực hiện. Trang không dùng các mức stop đã lên kế hoạch hay rủi ro đã dự định ở bất kỳ đâu.
Trang nằm ở Phân tích → Rủi ro. Trang tuân theo phạm vi tài khoản, bộ lọc, khoảng ngày, chế độ hiển thị P&L, ngưỡng hòa vốn và múi giờ đang dùng của bạn. Giá trị theo đơn vị hiển thị P&L của bạn; tỷ lệ vốn chủ sở hữu là phần trăm.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của một khoản lỗ là khoản lỗ chia cho vốn chủ sở hữu của tài khoản ngay trước giao dịch: khoản nạp ban đầu và các giao dịch tài khoản khác cộng với kết quả của mọi giao dịch trước đó. Khoản lỗ 150 trên tài khoản 10,000 là 1.5%.
Tỷ lệ này cần có khoản nạp ban đầu của tài khoản. Nếu thiếu, trang chỉ hiển thị các khoản lỗ theo đơn vị P&L của bạn, và một dòng dưới phát hiện chính cho biết điều đó, kèm liên kết đến tài khoản trong cài đặt tài khoản, nơi bạn thêm khoản nạp dưới dạng một giao dịch tài khoản; khi chọn Tất cả tài khoản, liên kết mở danh sách tài khoản. Thêm khoản nạp và các tỷ lệ sẽ xuất hiện. Một ghi chú dưới trang cho biết có bao nhiêu khoản lỗ không có tỷ lệ và vì sao:
| Lý do | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tài khoản chưa có khoản nạp ban đầu | Chưa ghi nhận khoản nạp nào, nên không biết quy mô tài khoản. |
| Vốn chủ sở hữu của tài khoản bằng 0 hoặc âm | Tài khoản không có vốn chủ sở hữu dương trước giao dịch. |
| Không có tỷ giá sang tiền tệ tài khoản | Không thể quy đổi kết quả của giao dịch sang tiền tệ của tài khoản. |
Các phần
Trang mở đầu bằng quy mô lỗ và hiển thị các phần còn lại dưới dạng ô theo thứ tự cố định; phần sụt giảm trải rộng toàn chiều ngang cùng bảng của nó. Chọn các cột trong biểu đồ của một phần để liệt kê giao dịch của nó; dưới phần dẫn đầu, Hiện N giao dịch cũng làm việc đó. Một cột tháng hoặc nhóm liệt kê toàn bộ giao dịch của phần, trừ các cột quy mô lỗ, vốn liệt kê giao dịch thuộc khoảng của chúng.
| Phần | Câu hỏi | Hiển thị gì |
|---|---|---|
| Quy mô lỗ | Các khoản lỗ của bạn lớn cỡ nào so với tài khoản? | Khoản lỗ trung vị, phân vị thứ 90 và lớn nhất, theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu và theo đơn vị P&L của bạn. Ở chế độ phần trăm, một khoản lỗ vốn đã là tỷ lệ của tài khoản nên chỉ hiển thị một lần. Các cột đếm giao dịch thua theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu: dưới 0.25%, 0.25–0.5%, 0.5–1%, 1–2%, 2–5% và trên 5%. Chọn một cột để liệt kê giao dịch của nó. |
| Mức nhất quán của lỗ | Các khoản lỗ của bạn có cỡ tương đương nhau, hay một số vượt kiểm soát? | Mức độ quy mô lỗ phân tán quanh khoản lỗ trung bình, đọc là ổn định, vừa phải hoặc chênh lệch nhiều; bản thân độ phân tán nằm trong chú giải trên tiêu đề. Dùng cùng thước đo kỷ luật xử lý lỗ với Tradeways Score của bạn, hiển thị trên 100. Các cột so sánh khoản lỗ trung vị, mức mà 9/10 khoản lỗ nằm dưới, và khoản lỗ lớn nhất của bạn. |
| Thiệt hại | Bao nhiêu phần khoản lỗ của bạn đến từ vài giao dịch? | Tỷ lệ tổng các khoản lỗ đến từ 5% giao dịch thua tệ nhất của bạn (tối thiểu 3) và từ 5 khoản lớn nhất. Các cột xếp hạng những khoản lỗ lớn nhất trong số đó theo mã và ngày, với ngày, thời gian nắm giữ, quy mô và tỷ lệ vốn chủ sở hữu khi di chuột; chọn một cột để liệt kê các giao dịch thua tệ nhất của bạn. |
| Các ngày thua lỗ | Có phải vài ngày gây ra phần lớn thiệt hại? | Tỷ lệ ngày tệ nhất của bạn trong tổng các khoản lỗ, và những ngày lỗ nhiều hơn 3 lần ngày lỗ trung vị của bạn. Các cột xếp hạng những ngày lỗ lớn nhất, hoặc ngày tệ nhất của bạn khi không có ngày nào lớn đến vậy; chọn một cột để mở ngày đó ở trang Hằng ngày. |
| Lãi so với lỗ | Các khoản lãi của bạn lớn cỡ nào so với các khoản lỗ? | Lãi so với lỗ ở mức trung bình, trung vị và lớn nhất, cùng tỷ lệ payoff: lãi trung bình chia cho lỗ trung bình. |
| Rủi ro theo thời gian | Các khoản lỗ của bạn có đang lớn dần so với tài khoản không? | Một cột cho mỗi tháng với khoản lỗ trung vị theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu. Các khoản lỗ của bạn được chia theo thời gian thành nửa trước và nửa gần đây, và trang cho biết các khoản gần đây lớn hơn, nhỏ hơn hay như nhau. |
| Sụt giảm | Các đợt sụt giảm của bạn sâu đến đâu và kéo dài bao lâu? | Có đợt sụt giảm nào đang mở không và sâu bao nhiêu, biểu đồ cho thấy tổng lũy kế nằm dưới đỉnh của nó bao xa sau mỗi lần đóng lệnh, và bảng liệt kê mọi đợt sụt giảm. |
Một ngày là ngày dương lịch theo múi giờ của bạn, tính theo thời điểm giao dịch đóng. Tỷ lệ của một ngày thua lỗ so sánh khoản lỗ ròng của ngày đó với tổng của mọi giao dịch thua.
Sụt giảm
Một đợt sụt giảm bắt đầu khi tổng lũy kế các giao dịch đã đóng của bạn rơi xuống dưới đỉnh gần nhất và kết thúc khi tổng quay lại đỉnh đó. Ở chế độ phần trăm, kết quả được lãi kép theo cách tài khoản của bạn vận hành. Bảng liệt kê các đợt sụt giảm mới nhất trước. Bảng bắt đầu bằng những đợt gần đây nhất và luôn gồm đợt sụt giảm sâu nhất của bạn, được đánh dấu Tệ nhất; Hiển thị tất cả liệt kê mọi đợt:
- Bắt đầu, Đáy và Đã phục hồi: khi nào đợt sụt giảm bắt đầu, khi nào nó sâu nhất, và khi nào tổng quay lại đỉnh. Một đợt sụt giảm chưa phục hồi hiển thị Đang mở.
- Độ sâu: tổng đã giảm bao nhiêu, theo đơn vị P&L của bạn và, với một tài khoản duy nhất có khoản nạp ban đầu, theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu tại đỉnh.
- Ngày giao dịch và Giao dịch: có bao nhiêu ngày có lệnh đóng trong đợt sụt giảm, và có bao nhiêu giao dịch đóng trong đó.
Chọn một đợt sụt giảm để liệt kê các giao dịch của nó. Khi có nhiều tài khoản trong phạm vi, các đợt sụt giảm chỉ hiển thị theo đơn vị P&L của bạn, vì không thể cộng vốn chủ sở hữu của các tài khoản tại cùng một thời điểm.
Độ tin cậy
Các phần này mô tả giao dịch của bạn; chúng không kiểm định một khác biệt so với ngẫu nhiên. Một phần có đủ giao dịch không mang nhãn, và phần dẫn đầu cho biết nó đã đo bao nhiêu giao dịch. Nếu không, một nhãn cho biết vì sao nên đọc nó thận trọng:
| Nhãn | Ý nghĩa |
|---|---|
| Chưa đủ giao dịch | Dưới 10 giao dịch cho phần này. Phần hiển thị dưới dạng nhãn nhỏ bên dưới tiêu đề của nó. |
| Sơ bộ | Dưới 30 giao dịch, hoặc kết quả đổi dấu khi bỏ giao dịch lớn nhất của nó. |
Giới hạn
- Rủi ro chỉ dùng kết quả đã thực hiện. Mức stop đã lên kế hoạch của giao dịch và mọi rủi ro bạn định chấp nhận không đóng vai trò nào.
- Chế độ hiển thị × lỗ trung bình chia mỗi kết quả cho mức lỗ đã thực hiện trung bình của bạn. Đó không phải rủi ro tính đến mức stop đã lên kế hoạch.
- Ở chế độ tick và điểm, chỉ các giao dịch thuộc nhóm công cụ chính của bạn mang giá trị, vì tick của các nhóm khác nhau không thể cộng lại. Một ghi chú trên trang cho biết khi nào điều này áp dụng.
- Kết quả mô tả lịch sử của bạn. Kết quả không dự đoán các khoản lỗ hay đợt sụt giảm trong tương lai; để xem một dải kết quả có thể xảy ra, hãy xem Phân tích Monte Carlo.