蒙特卡洛分析
根据匹配的 Trade 历史模拟其他可能的结果路径。
蒙特卡洛分析
蒙特卡洛分析会根据过去的 Trade 运行多条模拟路径。它显示同一组记录产生不同路径时，最终结果、最大 Drawdown 和最长连续亏损可能有多大变化。模拟描述的是你的历史样本，并非对未来回报的预测。
此页面会遵循当前的账户范围、筛选条件、P&L 显示模式、时区和换算后的货币。只有符合这些控件设置的 Trade 才会进入模拟。系统会通过通知指出当前 P&L 模式无法表示的 Trade。
选择模拟模式
向前推演会从匹配的历史记录中随机抽取 Trade，允许重复抽取。设置每条路径包含的 Trade 数量。使用此模式可衡量观察到的 Trade 分布在该范围内可能产生的结果区间。
重排历史会在每条路径中使用所有匹配的 Trade 各一次，只改变它们的顺序。每条路径的最终总额都相同。使用此模式可衡量 Trade 顺序对 Drawdown 和连续亏损的影响。
设置运行参数
- 模拟 Trade 数用于设置推演范围。我的历史记录会采用当前 Trade 数量。预设值包括 50、100 和 250 笔 Trade，自定义可使用其他数量。
- 详细程度可选择快速、均衡或详细。详细程度越高，请求的路径越多。Tradeways 可能减少路径数量，使计算保持在运算限制内。
- 重新抽样会以另一组随机抽取结果开始模拟。计算进行时无法使用该按钮，抽样编号会确认当前显示的运行结果，在新结果就绪前，上一个结果会淡出。
- 资金和破产阈值用于添加初始资金，以及被视为破产的亏损百分比。只有当前 P&L 模式采用金额或百分比尺度时，才能使用这些控件。
页面会将这些运行设置保存在当前设备上。
解读结果
当历史记录与模拟范围可比较时，你的结果所处位置会显示实际结果在模拟分布中的位置。在推演模式下，它会将实际最终结果与长度相同的模拟路径进行比较。在重排模式下，它会将实际最大 Drawdown 与同一组 Trade 的重排结果进行比较。
结果图表会显示各条路径、模拟中位数，以及第 5 至第 95 百分位数区间。指标卡会显示适用于所选模式的指标，包括盈利概率、最终结果的百分位数、Drawdown 百分位数、破产概率，以及第 95 百分位数的连续亏损。分布图表显示模拟路径集中的位置。
百分位数描述的是模拟路径。例如，第 95 百分位数的 Drawdown 表示 95% 的模拟路径具有更小的 Drawdown，并不代表有保证的最坏情况。
限制与数据状态
- 小样本通知表示，匹配的历史记录可能不包含发生频率低于样本可观察范围的亏损。
- 单条模拟路径中的单笔亏损不会超过匹配历史记录中的最大单笔亏损。
- 时间上重叠的 Trade 会依次处理。
- 没有 Trade 符合当前筛选条件表示当前账户范围或筛选条件中没有可用记录。
- 数据过期通知会在 Trade 数据无法刷新时继续显示上一次模拟。选择重试可重新请求数据。
- 模拟错误会为计算提供单独的重试操作。
请将下行区间视为历史样本的实测限制，而不是最坏情况的边界。