Vue globale

Vue globale

La vue globale, c'est le plan large : chaque trade que vous avez enregistré, sur une seule page. Il n'y a volontairement aucune navigation par dates ici. La page répond à la question « où est-ce que j'en suis vraiment ? ». En haut, basculez entre devise et pourcentage.

Ouvrez cette vue quand vous cherchez un verdict, pas un bilan de votre forme récente. C'est là que vous confirmez si une stratégie paie sur le long terme, là que vous repérez l'année qui a financé toutes les autres, et là que vous consultez les statistiques clés que vous citerez quand on vous demandera comment se passe votre trading.

P&L annuel

Le P&L annuel décompose la courbe globale en années, pour que celles qui ont bâti votre compte ressortent à côté de celles qui ont mis votre patience à l'épreuve. Les années vertes sont profitables, les rouges sont en perte, et l'année en cours porte le suffixe YTD. Survolez pour voir le P&L exact.

Si une seule année fait l'essentiel du travail, c'est bon à savoir. Soit vous avez réellement franchi un palier depuis et l'année récente plate n'est que de la variance, soit vous avez eu de la chance et vous rendez doucement les gains.

Courbe de capital

La courbe de capital trace le P&L cumulé sur toute votre histoire. La forme compte plus que n'importe quel point isolé : une montée régulière avec des drawdowns peu profonds, c'est une stratégie sur laquelle vous pouvez augmenter la taille ; une courbe avec des envolées vertes verticales et des récupérations en rouge profond, c'est que vous êtes payé pour un risque que vous n'aviez peut-être pas accepté.

Statistiques clés

À côté de la courbe figurent les KPI globaux :

• P&L net et Total des trades pour la taille brute de l'échantillon
• Taux de réussite et Espérance pour savoir si chaque trade vaut la peine d'être pris
• Facteur de profit et R:R moy. pour mesurer comment les trades gagnants se comparent aux perdants
• Drawdown max. pour la pire période que vous avez traversée
• Ratio de Sharpe (avec Sortino en dessous) pour le rendement ajusté au risque
• Jours tradés, Commission, Durée moy., Kelly %

Ce sont les paires qui comptent. Le taux de réussite sans le R:R moy. ment : un taux de réussite de 70 % à 1:0,5 R:R revient au même qu'un taux de 35 % à 1:3. Le facteur de profit sans le Drawdown max. ment lui aussi : un facteur de profit de 2,0, digne d'un fonds, ne vaut rien si vous avez passé six mois en perte pour l'obtenir.

Distributions

Les graphiques de distribution découpent le même P&L de quatre façons différentes :

• Par symbole : quels instruments méritent leur place dans votre watchlist
• Par jour : du lundi au dimanche, souvent étonnamment déséquilibré
• Par sens : Long contre Short
• Par heure : sur l'ensemble des heures de trading actives

Chacun pose la même question : l'edge est-il concentré ou dispersé ? La plupart des traders trouvent au moins une barre qui n'a rien à faire là : un symbole qui perd au net, un jour où ils devraient arrêter de trader, un sens qu'ils devraient cesser de prendre. Couper l'un de ces éléments vaut généralement plus que d'ajouter un nouveau setup.

Si vous n'avez encore enregistré aucun trade, la page vous invite à en importer ou à en ajouter.

Voir aussi

• Vue annuelle pour la dernière année complète
• Importer pour récupérer des trades historiques
• Filtre pour limiter les trades pris en compte dans les statistiques