Выходы
Узнайте, какую часть лучшего момента каждой сделки Вы сохраняете, что делала цена после закрытия и какую просадку внутри сделки выдерживают Ваши прибыльные сделки.
Выходы
Раздел «Выходы» сравнивает, чем закончились Ваши закрытые сделки, с лучшими и худшими моментами, которые у них были, пока они были открыты, и с тем, что делала цена после закрытия. С его помощью можно понять, не фиксируете ли Вы прибыль слишком рано, не отдаёте ли слишком много и не выдерживаете ли просадку больше, чем нужно Вашим прибыльным сделкам.
Страница находится в разделе Аналитика → Edge → Выходы. Она учитывает активную область счетов, фильтр, диапазон дат, режим отображения P&L, порог безубытка и часовой пояс. Все значения указаны в единице отображения P&L.
Измерения
Для каждой сделки «Выходы» используют три измерения, рассчитанные по ценовым данным за время, пока сделка была открыта, и за время после её закрытия:
- MFE (максимальное благоприятное отклонение) — максимальный плюс сделки, пока она была открыта. Если сделка ни разу не была в плюсе, её MFE равен нулю.
- MAE (максимальное неблагоприятное отклонение) — максимальный минус сделки, пока она была открыта. На этой странице он называется просадкой внутри сделки.
- Продолжение после выхода — наибольшее движение цены в направлении сделки после её закрытия в пределах окна после выхода.
Окно после выхода в пять раз длиннее времени, которое сделка была открыта, но не короче 5 минут и не длиннее 4 часов. За сделкой, удерживаемой 10 минут, наблюдение ведётся 50 минут после закрытия; за сделкой, удерживаемой 2 часа, — 4 часа.
Какие сделки измеряются
Рыночные метрики есть у фьючерсов с известным контрактом, а также у форекса и CFD на металлы, сырьевые товары и индексы. Для акций и криптовалют их нет. Под страницей примечание показывает, у скольких сделок в выборке есть рыночные метрики, например 84 из 120 сделок имеют рыночные метрики, и по одной строке на каждую причину для остальных:
| Причина | Что это значит |
|---|---|
| Тип инструмента без рыночных метрик | Инструмент не относится к перечисленным выше типам. |
| Ещё не рассчитаны | Сделка подходит, но её метрики ещё считаются. Они появятся, когда расчёт завершится. |
| Нет ценовых данных за время, пока сделка была открыта | Не удалось загрузить ценовые данные за время открытия сделки. |
| Открыта и закрыта внутри одного ценового бара | Сделка была слишком короткой, чтобы измерить движение внутри неё. |
| Нет значения в этой единице P&L | У сделки нет значения в активном режиме отображения, например у второго класса инструментов в тиках. |
| Не измеряются в тиках на один лот | Тики на один лот не выражают, насколько сдвинулась вся сделка. Тики с учётом размера, валюта и проценты выражают. |
Выводы о ценах после выхода требуют ещё и ценовых данных после закрытия, поэтому они могут опираться на меньшее число сделок, чем остальные. Если так происходит, второе примечание указывает, на сколько.
Если рыночные метрики есть менее чем у 10 сделок в выборке, «Выходы» показывают только это покрытие: сколько сделок измерено и почему остальные нет, а если причина в этом, то и типы инструментов, для которых метрики рассчитываются. Это ожидаемое состояние для счёта, на котором торгуются только акции или криптовалюты, а не ошибка. Если метрики у сделок есть, но активный режим отображения P&L не может их прочитать, например тики на один лот, страница сообщает об этом; переключите режим, чтобы увидеть выводы.
Выводы
Страница открывается с первого вывода, для которого достаточно сделок, в порядке ниже, а остальные показывает плитками под тремя заголовками.
| Вывод | Вопрос | Что показано |
|---|---|---|
| Упущенная прибыль | Какую часть лучшего момента каждой сделки вы сохраняете? | По каждой сделке — MFE минус итоговый результат, но не меньше нуля. Среднее и общее упущенное, доля MFE, которую сохранили прибыльные сделки, доля сделок, закрытых на уровне 80% и более от их MFE, и столбец по каждому месяцу со средним упущенным. |
| Убыточные сделки, бывшие в плюсе | Сколько убыточных сделок были в плюсе на размер типичной прибыли, прежде чем закрылись в минусе? | Убыточные сделки, чей MFE достиг Вашей медианной прибыли: сколько их, их доля среди всех убыточных и на сколько они были в плюсе на пике всего. График сравнивает их средний MFE с MFE остальных убыточных сделок. |
| После выхода из прибыльной сделки | Продолжают ли ваши прибыльные сделки движение после закрытия? | Доля прибыльных сделок, у которых цена после выхода ушла дальше в их направлении, и на сколько в среднем, в том числе как кратное Вашей средней прибыли. |
| После выхода из убыточной сделки | Возвращается ли цена после того, как вы закрыли убыточную сделку? | Доля убыточных сделок, у которых цена после выхода вернулась в направлении сделки, и на сколько в среднем. |
| Просадка в прибыльных сделках | Как далеко прибыльные сделки уходят против вас, прежде чем сработать? | Медиана, 75-й процентиль и наибольшая просадка внутри прибыльных сделок и доля сделок, у которых она превысила Ваш медианный убыток. Столбцы распределяют прибыльные сделки по просадке в кратностях медианного убытка: менее 0,5×, 0,5–1×, 1–2× и более 2×. |
| Время до пика | Когда наступает лучший момент сделки? | Медианное время от входа до MFE в сравнении с медианным временем удержания — для прибыльных и для убыточных сделок. |
«Упущенная прибыль», доля, сохранённая прибыльными сделками, и «Убыточные сделки, бывшие в плюсе» сравнивают результат каждой сделки до издержек с её MFE, который измеряется по цене, поэтому комиссии и сборы никогда не считаются упущенными деньгами. Прибыльной или убыточной сделка по-прежнему считается по чистому результату.
Ранний выход и возврат прибыли — это одно число, прочитанное с двух сторон: в обоих случаях часть прибыли упущена, поэтому страница показывает их как один вывод.
Чтобы увидеть сделки вывода, выберите Показать сделки (N) под первым выводом или любой столбец графика вывода. В списке сначала идут сделки с наибольшим значением измерения, рядом с результатом каждой сделки показано само значение. Столбец открывает сделки всего вывода, а не только сделки этого месяца или интервала. Выберите сделку, чтобы открыть её.
Уверенность
Эти выводы описывают Ваши сделки; они не проверяют, случайна ли разница. У вывода с достаточным числом сделок нет метки, а первый вывод сообщает, сколько сделок он измерил. В остальных случаях метка объясняет, почему читать вывод стоит осторожно:
| Метка | Значение |
|---|---|
| Пока мало сделок | Менее 10 сделок с этим измерением. Вывод показан с небольшой меткой под заголовком. |
| Предварительно | Менее 30 сделок либо знак результата меняется без самой крупной сделки. |
Ограничения
- Измеряется только движение в Вашу пользу после выхода, но не движение против Вас, поэтому страница не показывает, сколько выход сберёг.
- MFE и MAE рассчитываются по ценовым барам. Всплеск внутри одного бара может быть пропущен, а сделка, открытая и закрытая внутри одного бара, не измеряется.
- В режимах тиков и пунктов значение есть только у сделок Вашего основного класса инструментов, потому что тики разных классов нельзя складывать. Примечание на странице сообщает, когда это так.
- Результаты описывают Вашу историю. Они не предсказывают будущие сделки.