Анализ Monte Carlo
Моделируйте альтернативные траектории результатов на основе подходящей истории сделок.
Анализ Monte Carlo
Анализ Monte Carlo строит множество смоделированных траекторий на основе ваших прошлых сделок. Он показывает, как итоговый результат, максимальная просадка и самая длинная серия убытков могут меняться при разных последовательностях одной и той же выборки. Симуляция описывает историческую выборку и не прогнозирует будущую доходность.
Страница учитывает активную область счетов, фильтр, режим отображения P&L, часовой пояс и выбранную валюту. В симуляцию входят только сделки, соответствующие этим параметрам. В уведомлении перечисляются сделки, которые нельзя выразить в активном режиме P&L.
Выбор режима симуляции
Спрогнозировать вперёд случайно выбирает сделки из подходящей истории с повторами. Укажите количество сделок в каждой траектории. Используйте этот режим, чтобы оценить диапазон результатов, который наблюдаемое распределение сделок может дать на выбранном горизонте.
Изменить порядок истории использует каждую подходящую сделку один раз в каждой траектории и меняет только их порядок. Все траектории завершаются с одинаковым итогом. Используйте этот режим, чтобы оценить влияние порядка сделок на просадку и серии убытков.
Настройка запуска
- Сделок в симуляции задаёт горизонт прогноза. Моя история использует текущее количество сделок. Предустановки охватывают 50, 100 и 250 сделок, а Другое позволяет указать иной горизонт.
- Детализация предлагает быстрый, сбалансированный и подробный варианты. Более высокая детализация использует больше траекторий. Tradeways может уменьшить их количество, чтобы не превысить вычислительный лимит.
- Новая выборка запускает симуляцию с другим случайным набором. Во время расчёта кнопка недоступна. Номер выборки указывает на показанный запуск, а предыдущий результат постепенно тускнеет, пока не будет готов новый.
- Капитал и порог разорения добавляет начальный капитал и долю убытка, которая считается разорением. Эти параметры доступны только при денежной или процентной шкале активного режима P&L.
Страница сохраняет эти настройки запуска на текущем устройстве.
Чтение результата
Положение вашего результата показывает фактический результат внутри смоделированного распределения, если длина истории совпадает с горизонтом симуляции. В режиме прогноза фактический итог сравнивается со смоделированными траекториями той же длины. В режиме изменения порядка фактическая максимальная просадка сравнивается с другими последовательностями тех же сделок.
График результатов показывает отдельные траектории, медиану симуляции и диапазон между 5-м и 95-м процентилями. Карточки метрик содержат показатели выбранного режима: вероятность прибыли, процентили итогового результата и просадки, вероятность разорения и 95-й процентиль серии убытков. Графики распределения показывают, где сосредоточены смоделированные траектории.
Процентили описывают смоделированные траектории. Например, 95-й процентиль просадки означает, что у 95% смоделированных траекторий просадка была меньше. Это не гарантированный худший результат.
Ограничения и состояния данных
- Уведомление о малой выборке означает, что подходящая история может не содержать убытки, возникающие реже, чем позволяет показать размер выборки.
- Смоделированные траектории не могут содержать единичный убыток больше максимального убытка в подходящей истории.
- Сделки, пересекающиеся по времени, обрабатываются последовательно.
- Нет сделок, соответствующих активным фильтрам означает, что текущая область счетов или фильтр не содержит пригодных записей.
- Уведомление об устаревших данных сохраняет предыдущую симуляцию, если данные сделок не удалось обновить. Выберите Повторить, чтобы отправить запрос ещё раз.
- При ошибке симуляции доступно отдельное действие Повторить для нового расчёта.
Рассматривайте нижнюю границу диапазона как измеренное ограничение исторической выборки, а не как границу худшего возможного результата.