Риск
Узнайте, насколько велики Ваши убытки по сравнению со счётом, насколько они стабильны и какие сделки, дни и просадки наносят основной ущерб.
Риск
Раздел «Риск» анализирует убытки, которые Вы действительно понесли: насколько они велики по сравнению со счётом, насколько различаются, какая часть общей суммы приходится на несколько сделок и дней, а также насколько глубоки и длительны Ваши просадки. Всё здесь реализовано. Запланированные стопы и запланированный риск нигде на странице не используются.
Страница находится в разделе Аналитика → Риск. Она учитывает активную область счетов, фильтр, диапазон дат, режим отображения P&L, порог безубытка и часовой пояс. Значения указаны в единице отображения P&L; доли капитала — в процентах.
Доля капитала
Доля капитала для убытка — это убыток, делённый на капитал счёта непосредственно перед сделкой: начальный депозит и другие транзакции по счёту плюс результат каждой более ранней сделки. Убыток 150 на счёте 10 000 — это 1,5%.
Для доли нужен начальный депозит счёта. Без него страница показывает убытки только в единице P&L, а строка под первым выводом сообщает об этом и даёт ссылку на счёт в настройках счетов, где депозит добавляется как транзакция; если выбраны все счета, ссылка открывает список счетов. Добавьте депозит, и доли появятся. Примечание под страницей сообщает, у скольких убытков нет доли и почему:
| Причина | Что это значит |
|---|---|
| У счёта нет начального депозита | Депозит не записан, поэтому размер счёта неизвестен. |
| Капитал счёта был нулевым или отрицательным | До сделки на счёте не было положительного капитала. |
| Нет курса обмена на валюту счёта | Результат сделки не удалось пересчитать в валюту счёта. |
Разделы
Страница открывается с размера убытка, а остальные разделы показывает плитками в фиксированном порядке; просадки занимают всю ширину вместе со своей таблицей. Выберите столбцы графика раздела, чтобы увидеть его сделки; под первым разделом то же делает Показать сделки (N). Столбец месяца или интервала открывает сделки всего раздела, кроме столбцов размера убытка: они открывают сделки своего диапазона.
| Раздел | Вопрос | Что показано |
|---|---|---|
| Размер убытка | Насколько велики ваши убытки по сравнению со счетом? | Медианный убыток, 90-й процентиль и наибольший убыток — как доля капитала и в единице P&L. В процентном режиме убыток уже является долей счёта, поэтому показан один раз. Столбцы распределяют убыточные сделки по доле капитала: менее 0,25%, 0,25–0,5%, 0,5–1%, 1–2%, 2–5% и более 5%. Выберите столбец, чтобы увидеть его сделки. |
| Стабильность убытков | Ваши убытки примерно одного размера или некоторые выходят из-под контроля? | Насколько размеры убытков разбросаны вокруг Вашего среднего убытка: стабильно, умеренно или сильно различаются; сам разброс указан во всплывающей подсказке на заголовке. Используется та же мера дисциплины убытков, что и в Вашем Tradeways Score, по шкале из 100. Столбцы сравнивают Ваш медианный убыток, уровень, ниже которого остаются 9 из 10 убытков, и Ваш наибольший убыток. |
| Ущерб | Какая часть ваших убытков приходится на несколько сделок? | Доля всех убытков, приходящаяся на Ваши худшие 5% убыточных сделок (не менее 3) и на 5 крупнейших. Столбцы ранжируют крупнейшие из этих убытков по символу и дню; при наведении видны дата, время удержания, размер и доля капитала; выберите столбец, чтобы увидеть Ваши худшие убыточные сделки. |
| Убыточные дни | Основной ущерб наносят несколько дней? | Доля Вашего худшего дня во всех убытках и дни, в которые убыток более чем в 3 раза превысил Ваш медианный убыточный день. Столбцы ранжируют наибольшие убыточные дни или Ваш худший день, если ни один не так велик; выберите столбец, чтобы открыть этот день на странице «Ежедневно». |
| Прибыль и убытки | Насколько велика ваша прибыль по сравнению с убытками? | Средняя, медианная и наибольшая прибыль в сравнении с убытком, а также соотношение прибыли и убытка: средняя прибыль, делённая на средний убыток. |
| Риск во времени | Растут ли ваши убытки относительно счета? | Столбец по каждому месяцу с медианным убытком как долей капитала. Ваши убытки делятся по времени на раннюю и недавнюю половины, и страница сообщает, больше ли недавние, меньше или такие же. |
| Просадки | Насколько глубоки ваши просадки и как долго они длятся? | Открыта ли просадка и насколько она глубока, график того, насколько накопленная сумма находилась ниже своего максимума после каждого закрытия, и таблица всех просадок. |
День — это календарный день в Вашем часовом поясе по времени закрытия сделки. Доля убыточного дня сравнивает чистый убыток дня с суммой всех убыточных сделок.
Просадки
Просадка начинается, когда накопленная сумма Ваших закрытых сделок опускается ниже последнего максимума, и заканчивается, когда сумма возвращается к этому максимуму. В процентном режиме результаты складываются сложным процентом, как на Вашем счёте. Таблица показывает просадки от новых к старым. Она начинается с самых последних и всегда включает Вашу самую глубокую просадку с пометкой Худшая; Показать все просадки (N) показывает все:
- Начало, Минимум и Восстановлено: когда началась просадка, когда она была глубже всего и когда сумма вернулась к своему максимуму. У просадки, которая не восстановилась, указано Открыта.
- Глубина: насколько упала сумма, в Вашей единице P&L и, для одного счёта с начальным депозитом, как доля капитала на максимуме.
- Торговых дней и Сделки: в скольких днях были закрытия внутри просадки и сколько сделок закрылось внутри неё.
Выберите просадку, чтобы увидеть её сделки. Если в области несколько счетов, просадки показываются только в Вашей единице P&L, потому что капитал разных счетов нельзя сложить на один момент.
Уверенность
Эти разделы описывают Ваши сделки; они не проверяют, случайна ли разница. У раздела с достаточным числом сделок нет метки, а первый раздел сообщает, сколько сделок он измерил. В остальных случаях метка объясняет, почему читать раздел стоит осторожно:
| Метка | Значение |
|---|---|
| Пока мало сделок | Менее 10 сделок для раздела. Он показан с небольшой меткой под заголовком. |
| Предварительно | Менее 30 сделок либо знак результата меняется без самой крупной сделки. |
Ограничения
- «Риск» использует только реализованные результаты. Запланированный стоп и любой риск, который Вы собирались взять, не учитываются.
- Режим отображения × ср. убытка делит каждый результат на Ваш средний реализованный убыток. Это не риск до запланированного стопа.
- В режимах тиков и пунктов значение есть только у сделок Вашего основного класса инструментов, потому что тики разных классов нельзя складывать. Примечание на странице сообщает, когда это так.
- Результаты описывают Вашу историю. Они не предсказывают будущие убытки и просадки; о диапазоне возможных исходов см. Анализ Monte Carlo.