Comparaison
Mettez deux ensembles de Trades côte à côte et voyez si l’écart est réel ou dû au hasard.
Comparaison
Comparaison met côte à côte deux ensembles de vos Trades clôturés : Long contre Short, ce mois-ci contre le mois dernier, une stratégie contre tous les autres Trades, ou deux filtres que vous définissez. Elle montre les chiffres de chaque ensemble, l’écart par Trade, la probabilité que cet écart soit dû au hasard, et les deux courbes de capital sur un même graphique.
La page se trouve dans Analytique → Rapports → Comparaison. Les deux ensembles proviennent de votre portée de compte et de votre filtre actifs, et suivent votre mode d’affichage du P&L, votre seuil de Breakeven et votre fuseau horaire. La comparaison choisie et ce que vous sélectionnez pour elle font partie de l’adresse de la page : vous pouvez donc la mettre en favori ou la partager.
Choisir une comparaison
La rangée du haut contient les commandes. Choisissez une comparaison dans le menu Comparer ; à côté se trouve la seule commande dont cette comparaison a besoin, le cas échéant :
- Long vs Short et Cette période vs la précédente n’ont besoin de rien d’autre.
- Une stratégie vs le reste, Une étiquette vs le reste et Un symbole vs le reste ajoutent un menu de 50 stratégies, étiquettes ou symboles au maximum qui ont des Trades dans la vue, les plus tradés en premier. La page démarre avec le premier, afin d’afficher toujours un résultat ; choisissez-en un autre pour le comparer à la place. Lorsqu’aucun Trade de la vue n’a de stratégie ou d’étiquette, le menu indique « Aucun dans cette vue » et la page l’indique aussi.
- Avant vs après une date ajoute un sélecteur de date. Il démarre au premier jour du mois en cours dans votre fuseau horaire.
- Personnalisé ajoute deux boutons, un par ensemble, nommés d’après ce que contient l’ensemble, par exemple « A : Long · ES » ou « B : Tous les trades de cette vue ». Chacun ouvre les mêmes commandes de filtre que le filtre global pour cet ensemble.
À droite de la rangée, la légende explique les couleurs et Comment lire cette page ouvre cet article.
Comparaisons
| Comparaison | Ensemble A | Ensemble B |
|---|---|---|
| Long vs Short | Trades Long | Trades Short |
| Cette période vs la précédente | Trades de votre plage de dates | Trades de la période qui la précède |
| Une stratégie vs le reste | Trades de la stratégie choisie | Tous les autres Trades de la vue |
| Une étiquette vs le reste | Trades portant l’étiquette choisie | Tous les autres Trades de la vue |
| Un symbole vs le reste | Trades du symbole choisi | Tous les autres Trades de la vue |
| Avant vs après une date | Trades antérieurs à la date choisie | Trades à partir de cette date |
| Personnalisé | Trades correspondant aux filtres de l’ensemble A | Trades correspondant aux filtres de l’ensemble B |
Cette période vs la précédente lit la plage de dates de votre filtre. Une plage calendaire comme cette semaine, ce mois-ci ou cette année est comparée à la semaine, au mois ou à l’année précédents en entier. Aujourd’hui est comparé à hier. Les 30 ou 90 derniers jours et une plage personnalisée sont comparés au même nombre de jours juste avant. Sans plage de dates, ce mois-ci est comparé au mois dernier. Les jours sont des jours calendaires dans votre fuseau horaire.
Avant vs après une date coupe votre plage de dates au début du jour choisi, de sorte que les deux moitiés restent à l’intérieur de celle-ci.
Les ensembles Personnalisé démarrent vides : tous deux contiennent donc chaque Trade de la vue jusqu’à ce que vous les modifiiez. Les filtres d’un ensemble restreignent la vue ; un Trade qui correspond aux deux ensembles personnalisés compte dans les deux. La page indique alors combien de Trades les ensembles partagent, et la fiabilité ne dépasse pas Préliminaire, car les Trades partagés rendent les deux ensembles plus semblables qu’ils ne le sont.
Plages de dates
Un ensemble avec sa propre date de début ou de fin, comme les deux périodes ou un ensemble personnalisé avec des dates, remplace les deux bornes de la plage de dates globale pour cet ensemble. Un ensemble sans dates propres conserve la plage globale. Tous les autres filtres, comme les symboles, les étiquettes ou les jours de la semaine, s’appliquent toujours aux deux ensembles. Une note sous la page indique quand la plage d’un ensemble a remplacé la plage globale.
Lire la page
La page ouvre sur la réponse en une phrase, par exemple « Long gagne 42,10 $ de plus par Trade que les Trades Short. », au-dessus de trois chiffres : le P&L moyen par Trade de l’ensemble A, celui de l’ensemble B, chacun avec son nombre de Trades, et l’écart par Trade, ensemble A moins ensemble B, avec sa fourchette plausible dessous. L’écart est le chiffre que la fiabilité évalue ; il n’est en vert ou en rouge que lorsque la fiabilité est Probable ou Confirmé. Sous les chiffres, de courtes notes indiquent quand les ensembles partagent des Trades, quand un ensemble compte trop peu de Trades, ou quand le résultat repose sur un seul gros Trade. La fiabilité suit en toutes lettres, avec le nombre de Trades des deux ensembles.
À côté de la réponse, le graphique dessine le P&L cumulé des deux ensembles, chacun partant de zéro. L’ensemble A est la ligne pleine, l’ensemble B la ligne en pointillés, tous deux nommés au-dessus du tracé. Lorsque les deux ensembles se chevauchent dans le temps, ils partagent le calendrier. Lorsqu’ils ne se chevauchent pas, comme ce mois-ci et le mois dernier, chaque courbe démarre au jour 1 pour que les deux se superposent. Une ligne sous le graphique indique de quel cas il s’agit.
Côte à côte liste, pour chaque ensemble, le P&L net, le taux de réussite, le facteur de profit, la moyenne par Trade, le gain et la perte moyens, la durée de détention moyenne et, lorsque les Trades en ont, les coûts, la MFE moyenne et la MAE moyenne. Chaque en-tête de colonne nomme l’ensemble et le nombre de Trades et de jours qu’il couvre ; pour les périodes, une date de coupure et les ensembles personnalisés, il indique aussi ce que contient l’ensemble, par exemple sa plage de dates. La colonne d’écart montre l’ensemble A moins l’ensemble B sur chaque ligne, dans l’unité propre à la ligne : le taux de réussite en points de pourcentage (pts), le facteur de profit comme un nombre simple, la durée de détention comme une durée. Seule la moyenne par Trade est testée par rapport au hasard : seul son écart est donc mis en valeur et coloré.
Fiabilité
Comparaison évalue l’écart avec les mêmes règles que Habitudes :
| Libellé | Signification |
|---|---|
| Pas encore assez de trades | L’un des ensembles compte moins de 5 Trades avec une valeur de P&L. |
| Préliminaire | L’écart va dans un sens mais pourrait encore être dû au hasard, ou il dépend d’un seul gros Trade. |
| Probable | L’écart a peu de chances d’être dû au hasard et porte sur au moins 10 Trades. |
| Confirmé | L’écart porte sur au moins 20 Trades répartis sur au moins 10 jours de trading et ne dépend pas de son plus gros Trade. |
| Aucune différence nette | Les résultats par Trade des deux ensembles sont conformes l’un à l’autre. |
Lorsque le résultat repose sur un seul gros Trade, la page l’indique sous la réponse.
Quand il n’y a pas de réponse
- Aucun trade de cette vue n’a de stratégie. (ou d’étiquette) apparaît lorsqu’une comparaison « vs le reste » n’a rien à comparer. Choisissez une autre comparaison.
- Aucun des deux ensembles n’a de trades clôturés. apparaît lorsque les deux ensembles sont vides. Choisissez une autre comparaison ou élargissez le filtre.
- Pas encore assez de trades pour comparer. apparaît lorsqu’un ensemble compte moins de 5 Trades. Les chiffres, le tableau et le graphique montrent tout de même ce que contiennent les ensembles.
- Si une actualisation échoue, la page conserve la comparaison précédente avec une action Réessayer.
Limites
- Un écart décrit votre historique. Il ne prédit pas le déroulement des prochains Trades.
- Dans les modes Tick et Point, seuls les Trades de votre classe d’instruments principale ont une valeur de P&L. Une note sur la page indique quand c’est le cas et combien de Trades de chaque ensemble sont exclus.
- Le taux de réussite, le facteur de profit et les autres chiffres sont affichés pour les deux ensembles, mais seul l’écart par Trade est testé par rapport au hasard.