Analyse Monte Carlo
Simulez d’autres trajectoires de résultats à partir de l’historique de Trades correspondant à vos critères.
Analyse Monte Carlo
L’analyse Monte Carlo génère de nombreuses trajectoires simulées à partir de vos Trades passés. Elle montre dans quelle mesure le résultat final, le Drawdown maximal et la plus longue série de pertes peuvent varier lorsque le même historique produit des trajectoires différentes. La simulation décrit votre échantillon historique. Elle ne prévoit pas les rendements futurs.
La page suit la portée de compte, le filtre, le mode d’affichage du P&L et le fuseau horaire actifs, ainsi que la devise déterminée. Seuls les Trades qui correspondent à ces paramètres entrent dans la simulation. Un avis identifie les Trades que le mode de P&L actif ne peut pas exprimer.
Choisir un mode de simulation
Projeter vers l’avenir tire aléatoirement des Trades dans l’historique correspondant, avec répétition. Définissez le nombre de Trades de chaque trajectoire. Utilisez ce mode pour mesurer la plage que la distribution observée des Trades peut produire sur cet horizon.
Réordonner l’historique utilise une fois chaque Trade correspondant dans chaque trajectoire et ne modifie que leur ordre. Toutes les trajectoires se terminent au même total. Utilisez ce mode pour mesurer l’incidence de l’ordre des Trades sur le Drawdown et les séries de pertes.
Paramétrer l’exécution
- Trades à simuler définit l’horizon de projection. Mon historique correspond au nombre actuel de Trades. Les préréglages proposent 50, 100 et 250 Trades, tandis que Personnalisé accepte un autre horizon.
- Niveau de détail permet de choisir Rapide, Équilibré ou Détaillé. Un niveau de détail supérieur demande davantage de trajectoires. Tradeways peut réduire leur nombre pour que le calcul respecte sa limite de calcul.
- Nouveau tirage lance la simulation avec un autre tirage aléatoire. Le bouton n’est pas disponible pendant le calcul, le numéro indique le tirage affiché et le résultat précédent s’estompe jusqu’à ce que le nouveau résultat soit prêt.
- Capital et seuil de ruine ajoute le capital initial et le pourcentage de perte qui constitue une ruine. Ces commandes sont disponibles uniquement lorsque le mode de P&L actif utilise une échelle monétaire ou en pourcentage.
La page enregistre ces paramètres d’exécution sur l’appareil actuel.
Lire le résultat
Position de votre résultat situe le résultat réalisé dans la distribution simulée lorsque l’historique et l’horizon simulé sont comparables. En mode projection, cette mesure compare le résultat final réalisé aux trajectoires simulées de même longueur. En mode réordonnancement, elle compare le Drawdown maximal réalisé aux versions réordonnées des mêmes Trades.
Le graphique des résultats présente les trajectoires individuelles, la médiane simulée et la plage comprise entre le 5e et le 95e percentile. Les cartes d’indicateurs présentent les mesures qui s’appliquent au mode sélectionné, notamment la probabilité de profit, les percentiles du résultat final, les percentiles de Drawdown, la probabilité de ruine et le 95e percentile de la série de pertes. Les graphiques de distribution montrent où se concentrent les trajectoires simulées.
Les percentiles décrivent les trajectoires simulées. Par exemple, un Drawdown au 95e percentile signifie que 95 % des trajectoires simulées ont enregistré un Drawdown inférieur. Il ne s’agit pas d’un pire scénario garanti.
Limites et états des données
- Un avis relatif à un petit échantillon signifie que l’historique correspondant peut ne pas contenir les pertes dont la fréquence est inférieure à ce que l’échantillon peut révéler.
- Les trajectoires simulées ne peuvent pas contenir une perte unique supérieure à la pire perte de l’historique correspondant.
- Les Trades qui se chevauchent dans le temps sont traités les uns après les autres.
- Aucun Trade ne correspond aux filtres actifs signifie que la portée de compte ou le filtre actuel ne contient aucun enregistrement exploitable.
- Un avis de données obsolètes conserve la simulation précédente à l’écran lorsque les données des Trades ne peuvent pas être actualisées. Sélectionnez Réessayer pour les demander à nouveau.
- Une erreur de simulation propose une action Réessayer distincte pour le calcul.
Considérez la plage défavorable comme une limite mesurée de l’échantillon historique, et non comme la frontière du pire scénario.