Risque
Voyez la taille de vos pertes par rapport à votre compte, leur régularité, et quels Trades, quels jours et quels drawdowns causent les dégâts.
Risque
Risque lit les pertes que vous avez réellement subies : leur taille par rapport à votre compte, leur variabilité, la part du total qui vient de quelques Trades et de quelques jours, ainsi que la profondeur et la durée de vos drawdowns. Tout est réalisé. Les stops prévus et le risque prévu ne sont utilisés nulle part sur la page.
La page se trouve dans Analytique → Risque. Elle suit la portée de compte, le filtre, la plage de dates, le mode d’affichage du P&L, le seuil de Breakeven et le fuseau horaire actifs. Les valeurs sont exprimées dans votre unité d’affichage du P&L ; les parts du capital sont des pourcentages.
Part du capital
La part du capital d’une perte est la perte divisée par le capital du compte juste avant le Trade : le dépôt initial et les autres transactions du compte, plus le résultat de chaque Trade antérieur. Une perte de 150 sur un compte de 10 000 représente 1,5 %.
La part nécessite le dépôt initial du compte. Sans lui, la page affiche les pertes uniquement dans votre unité de P&L, et une ligne sous le constat principal l’indique, avec un lien vers le compte dans vos réglages de compte, où vous l’ajoutez comme transaction ; lorsque Tous les comptes est sélectionné, le lien ouvre la liste des comptes. Ajoutez le dépôt et les parts apparaissent. Une note sous la page indique combien de pertes n’ont pas de part et pourquoi :
| Motif | Signification |
|---|---|
| Le compte n’a pas de dépôt initial | Aucun dépôt n’est enregistré, la taille du compte est donc inconnue. |
| Le capital du compte était nul ou négatif | Le compte n’avait aucun capital positif avant le Trade. |
| Aucun taux de change vers la devise du compte | Le résultat du Trade n’a pas pu être converti dans la devise du compte. |
Sections
La page ouvre sur la taille des pertes et présente les autres sections sous forme de tuiles dans un ordre fixe ; les drawdowns occupent toute la largeur avec leur tableau. Sélectionnez les barres du graphique d’une section pour lister ses Trades ; sous la section principale, Afficher N trades fait la même chose. Une barre de mois ou de tranche liste les Trades de toute la section, sauf pour les colonnes de la taille des pertes, qui listent les Trades de leur tranche.
| Section | Question | Ce qu’elle montre |
|---|---|---|
| Taille des pertes | Quelle est la taille de vos pertes par rapport à votre compte ? | La perte médiane, le 90e percentile et la plus grosse perte, en part du capital et dans votre unité de P&L. En mode pourcentage, une perte est déjà sa part du compte ; elle n’apparaît donc qu’une fois. Les colonnes répartissent les Trades perdants par part du capital : moins de 0,25 %, 0,25–0,5 %, 0,5–1 %, 1–2 %, 2–5 % et plus de 5 %. Sélectionnez une colonne pour lister ses Trades. |
| Régularité des pertes | Vos pertes ont-elles à peu près la même taille, ou certaines dérapent-elles ? | La dispersion des tailles de perte autour de votre perte moyenne, lue comme régulière, modérée ou très variable ; la dispersion elle-même figure dans l’infobulle du titre. Elle utilise la même mesure de discipline sur les pertes que votre Tradeways Score, affichée sur 100. Les barres comparent votre perte médiane, le niveau sous lequel restent 9 pertes sur 10, et votre plus grosse perte. |
| Les dégâts | Quelle part de vos pertes vient de quelques Trades ? | La part de toutes les pertes qui vient de vos 5 % de Trades perdants les plus mauvais (au moins 3) et de vos 5 plus grosses. Les barres classent les plus grosses de ces pertes par symbole et par jour, avec la date, la durée de détention, la taille et la part du capital au survol ; sélectionnez-en une pour lister vos pires Trades perdants. |
| Jours perdants | Quelques jours causent-ils l’essentiel des dégâts ? | La part de votre pire jour dans toutes les pertes, et les jours qui ont perdu plus de 3 fois votre jour perdant médian. Les barres classent les plus gros jours perdants, ou votre pire jour si aucun n’est aussi grand ; sélectionnez une barre pour ouvrir ce jour dans la page Quotidien. |
| Gains vs pertes | Quelle est la taille de vos gains par rapport à vos pertes ? | Le gain moyen, médian et le plus gros face à la perte, et le ratio de payoff : gain moyen divisé par perte moyenne. |
| Le risque dans le temps | Vos pertes grossissent-elles par rapport à votre compte ? | Une colonne par mois de la perte médiane en part du capital. Vos pertes sont réparties dans le temps en une moitié antérieure et une moitié récente, et la page indique si les récentes sont plus grandes, plus petites ou identiques. |
| Drawdowns | Quelle est la profondeur de vos drawdowns, et combien de temps durent-ils ? | Si un drawdown est en cours et sa profondeur, un graphique de la distance entre le total cumulé et son plus haut après chaque clôture, et un tableau de chaque drawdown. |
Un jour est un jour calendaire dans votre fuseau horaire, selon l’heure de clôture du Trade. La part d’un jour perdant compare la perte nette du jour au total de tous les Trades perdants.
Drawdowns
Un drawdown commence lorsque le total cumulé de vos Trades clôturés passe sous son dernier plus haut et se termine lorsque le total revient à ce plus haut. En mode pourcentage, les résultats se composent comme le fait votre compte. Le tableau liste les drawdowns du plus récent au plus ancien. Il commence par les plus récents et inclut toujours votre drawdown le plus profond, marqué Pire ; Afficher les N drawdowns les liste tous :
- Début, Plus bas et Récupéré : quand le drawdown a commencé, quand il était le plus profond, et quand le total est revenu à son plus haut. Un drawdown qui n’est pas récupéré affiche En cours.
- Profondeur : de combien le total a chuté, dans votre unité de P&L et, pour un seul compte avec dépôt initial, en part du capital au plus haut.
- Jours de trading et Trades : combien de jours ont eu une clôture pendant le drawdown, et combien de Trades ont été clôturés pendant celui-ci.
Sélectionnez un drawdown pour lister ses Trades. Lorsque plusieurs comptes sont dans la portée, les drawdowns ne sont affichés que dans votre unité de P&L, car le capital des comptes ne peut pas être additionné à un même instant.
Fiabilité
Ces sections décrivent vos Trades ; elles ne testent pas un écart par rapport au hasard. Une section qui dispose d’assez de Trades n’affiche aucun libellé, et la section principale indique combien de Trades elle a mesurés. Sinon, un libellé explique pourquoi la lire avec prudence :
| Libellé | Signification |
|---|---|
| Pas encore assez de trades | Moins de 10 Trades pour la section. Elle s’affiche avec un petit libellé sous son titre. |
| Préliminaire | Moins de 30 Trades, ou le résultat change de signe sans son plus gros Trade. |
Limites
- Risque n’utilise que des résultats réalisés. Le stop prévu d’un Trade et le risque que vous comptiez prendre ne jouent aucun rôle.
- Le mode d’affichage × perte moy. divise chaque résultat par votre perte réalisée moyenne. Ce n’est pas le risque jusqu’à un stop prévu.
- Dans les modes Tick et Point, seuls les Trades de votre classe d’instruments principale ont une valeur, car des ticks de classes différentes ne peuvent pas être additionnés. Une note sur la page l’indique lorsque c’est le cas.
- Les résultats décrivent votre historique. Ils ne prédisent pas vos futures pertes ni vos futurs drawdowns ; pour une plage de résultats possibles, consultez Analyse Monte Carlo.