Classes d'actifs

Référence des cinq classes d'actifs dans Tradeways — actions, futures, crypto, Forex et CFD — et de leur incidence sur la configuration des instruments, le calcul du P&L et l'affichage.

Chaque instrument dans Tradeways appartient à l'une des cinq classes d'actifs. La classe d'actif détermine comment le P&L est calculé, quelles étiquettes d'unité sont utilisées et comment l'instrument est détecté automatiquement lors de l'import.

Page de configuration des instruments montrant des instruments de différentes classes d'actifs, dont des futures, du Forex et des actions

Classes d'actifs prises en charge

Classe d'actif	Modèle de P&L	Taille de lot (par défaut)	Unité	Suffixe	Instruments typiques
Futures	Basé sur le tick	1	Ticks	t	ES, NQ, CL, GC, FDAX
Forex	Basé sur la devise	100 000	Pips	p	EUR/USD, GBP/JPY, AUD/CAD
Actions	Basé sur la devise	1	Cents	ct	AAPL, TSLA, MSFT
Crypto	Basé sur la devise	1	Points	pt	BTC/USD, ETH/USDT, SOL/USDC
CFD	Basé sur la devise	1	Points	pt	US30, GER40, XAUUSD, USOIL

Modèles de calcul du P&L

Basé sur le tick (futures)

Les futures utilisent un modèle basé sur le tick. Les écarts de prix sont divisés par la taille du tick pour obtenir un nombre de ticks, puis multipliés par la valeur du point pour aboutir à un montant en devise.

pnlInTicks = priceDifference / tickSize
pnlInCurrency = pnlInTicks x tickSize x pointValue

Chaque contrat de futures a une taille de tick et une valeur de point qui lui sont propres — par exemple, l'ES a une taille de tick de 0,25 et une valeur de point de 50 $, ce qui fait qu'un tick vaut 12,50 $.

Basé sur la devise (Forex, actions, crypto, CFD)

Toutes les classes d'actifs autres que les futures utilisent un modèle basé sur la devise. Le P&L correspond à l'écart de prix multiplié par la quantité et le multiplicateur de contrat.

pnlInCurrency = priceDifference x quantity x contractMultiplier

Le multiplicateur de contrat est généralement de 1 pour les instruments au comptant. La taille de lot influe sur l'affichage des quantités et sur le calcul de la commission, mais ne fait pas partie de la formule du P&L elle-même.

Détection automatique

Lorsque Tradeways rencontre un nouveau symbole lors de l'import, il s'appuie sur la classe d'actif pour la détection automatique :

Classe d'actif	Méthode de détection
Futures	Comparaison avec les presets intégrés (ES, NQ, CL, GC, FDAX et plus de 40 autres)
Forex	Tout symbole de 6 caractères ou paire séparée par une barre dont les deux moitiés sont des codes de devise ISO 4217 valides
Crypto	Symboles se terminant par une devise de cotation connue (USD, USDT, USDC, BTC, ETH)
CFD	Comparaison avec une table intégrée des noms courants de CFD sur indices, matières premières et métaux
Actions	Solution de repli — tout symbole qui ne correspond à aucun des cas ci-dessus est traité comme une action

Filtrer par classe d'actif

Le filtre de trades permet de filtrer par une ou plusieurs classes d'actifs. Ce filtre est disponible dans le journal de trades, le Dashboard et toutes les vues par période. Le filtre s'applique de manière cohérente côté serveur comme côté client.

Où la classe d'actif est utilisée

La classe d'actif détermine le calcul du P&L (formule basée sur le tick ou sur la devise), les étiquettes d'unité (ticks, pips, points ou cents dans les modes en ticks), la détection automatique des instruments lors de l'import et la résolution des commissions (les futures utilisent des tarifs au niveau de la place de marché ; les autres classes utilisent des tarifs par symbole ou par défaut). Pour les CFD, la classe d'actif détermine aussi la résolution de la devise via une table intégrée.