Multidevise et taux de change
Référence sur la prise en charge multidevise dans Tradeways — synchronisation quotidienne automatique des taux, taux manuels personnalisés et conversion du P&L entre devises.
Quand le multidevise entre en jeu
Les situations multidevises surviennent dès que la devise du P&L d'un instrument diffère de la devise de règlement du compte de trading. Exemples courants :
- Trader l'EUR/USD (P&L en USD) sur un compte libellé en GBP.
- Trader des Futures DAX (P&L en EUR) sur un compte libellé en USD.
- Trader le BTCUSDT (P&L en USDT) sur un compte libellé en EUR.
- Recevoir un ajustement de swap en JPY sur un compte en USD.
Tradeways détecte ces écarts automatiquement et convertit les valeurs de P&L au taux de change approprié.
Synchronisation quotidienne automatique des taux
Tradeways récupère les taux de change quotidiens de la Banque centrale européenne (BCE) via l'API Frankfurter. Les taux sont publiés une fois par jour ouvré, avec l'EUR comme devise de base.
À partir des taux basés sur l'EUR, Tradeways dérive n'importe quelle paire de devises par calcul de taux croisé. Par exemple, pour convertir USD en GBP : USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Gestion des week-ends et jours fériés
Des trades peuvent se clôturer à des dates où la BCE ne publie pas de taux (week-ends, jours fériés). Pour gérer ce cas, la recherche de taux remonte jusqu'à 5 jours calendaires en arrière afin de trouver le taux disponible le plus récent. Un trade clôturé un vendredi utilisera le taux du vendredi s'il est disponible, sinon celui du jeudi, et ainsi de suite.
Taux de change manuels
Vous pouvez définir des taux de change manuels pour n'importe quelle paire de devises et date. Les taux manuels sont propres à chaque utilisateur : ils n'affectent jamais les autres utilisateurs.
Les taux manuels sont prioritaires sur les taux automatiques. C'est utile lorsque :
- Le taux de la BCE ne couvre pas une devise ou un stablecoin spécifique (p. ex. USDT, USDC).
- Votre broker a utilisé un taux de conversion particulier qui diffère du taux médian de marché de la BCE.
- Vous souhaitez corriger un taux historique pour un reporting de P&L précis.
Ordre de résolution des taux
Lorsque Tradeways a besoin d'un taux de change pour une paire de devises à une date donnée, il suit cette chaîne de résolution :
| Priorité | Source | Description |
|---|---|---|
| 1 | Manuel utilisateur — direct | Correspondance exacte de la paire dans vos taux manuels |
| 2 | Manuel utilisateur — inverse | Paire inverse de vos taux manuels (1 / taux) |
| 3 | Global — direct | Taux issu de la BCE pour la paire exacte |
| 4 | Global — inverse | Taux issu de la BCE pour la paire inverse |
| 5 | Taux croisé en EUR | Dérivé de deux taux basés sur l'EUR |
| 6 | Repli sur date antérieure | Répète les étapes 1 à 5 pour jusqu'à 5 jours précédents |
Si aucun taux n'est trouvé après avoir épuisé toutes les étapes, la valeur de P&L reste non convertie et un indicateur de taux manquant s'affiche.
Où s'applique la conversion
La conversion des taux de change est utilisée à plusieurs endroits :
- P&L du trade — le P&L brut est converti de la devise du P&L de l'instrument vers la devise du compte lors du calcul du P&L net monétaire.
- Ajustements du trade — chaque ajustement porte sa propre devise et est converti individuellement au taux de sa date d'application.
- Transactions du compte — les dépôts, retraits, frais et intérêts dans une devise étrangère sont convertis lors du calcul du solde du compte.
- Vues agrégées — les totaux du Dashboard, les résumés quotidiens/hebdomadaires/mensuels et la courbe de capital utilisent tous des valeurs converties.
Voir aussi
- Configuration des instruments — comment la devise du P&L de l'instrument est déterminée
- Ajustements du trade — gestion des ajustements inter-devises
- Transactions du compte — gestion des transactions inter-devises
Transactions de compte
Référence sur les transactions de compte dans Tradeways — dépôts, retraits, frais et intérêts qui affectent le solde et le capital du compte.
Configuration des instruments
Référence sur la configuration des instruments dans Tradeways — Tick size, valeur du point, taille de lot, multiplicateur de contrat, et leur rôle dans le calcul du P&L.