Ajustements de trade

Référence sur les ajustements de Trade dans Tradeways — swaps, dividendes, frais de financement, frais d’emprunt et commissions associés à des Trades individuels.

Les ajustements de Trade sont des débits ou des crédits monétaires associés à un Trade précis. Ils couvrent les coûts et les revenus qui surviennent en parallèle d’une position, mais ne font pas partie du P&L de base fondé sur le prix. Tradeways les suit séparément pour que vous puissiez consulter la rentabilité brute et nette de chaque Trade.

Section des ajustements dans le détail du Trade, avec des entrées de swap, de commission et de dividende

Chaque ajustement comporte un type, un montant, une devise (ISO 4217) et la date à laquelle il a été appliqué. Un ajustement que vous ajoutez manuellement sur la page de détail du Trade utilise la devise du compte. Les ajustements importés conservent la devise indiquée par le Broker.

Types d'ajustement

Type	Sens	Description
Swap	Crédit ou débit	Différentiel d’intérêt débité ou crédité pour le maintien d’une position overnight (courant sur le Forex et les CFD).
Dividende	Généralement crédit	Dividende en espèces reçu (ou débité sur les positions Short) pendant le maintien d'une position en actions ou CFD.
Financement	Crédit ou débit	Paiement périodique du taux de financement sur les futures perpétuels ou les positions crypto.
Emprunt	Débit	Frais d’emprunt d’actions ou d’actifs pour les vendre à découvert.
Commission	Débit	Commission du Broker importée avec le Trade. Consultez la note ci-dessous sur la gestion des commissions.

Comment les ajustements affectent le P&L

En mode P&L en devise, la formule du P&L net est la suivante :

netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)

Les ajustements hors commission (swap, dividende, financement, emprunt) sont additionnés et ajoutés au P&L brut après déduction de la commission. Les ajustements de commission sont traités séparément, car Tradeways prend aussi en charge la modélisation des commissions basée sur un taux (voir la note ci-dessous).

Dans les modes d’affichage fondés sur les Ticks (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), les ajustements ne sont pas inclus, car ce sont des valeurs monétaires qui ne peuvent pas s’exprimer en unités de l’instrument.

Gestion des commissions

La commission peut provenir de deux sources :

Commission fondée sur un taux — configurée par symbole, par place de marché ou comme taux par défaut dans les réglages du compte. L’ordre de priorité est le suivant : taux par symbole > taux par place de marché > taux par défaut > 0.
Ajustements de commission — importés depuis les données du Broker sous forme d’entrées d’ajustement sur le Trade.

Les ajustements de commission sont prioritaires. Lorsqu’un Trade comporte au moins un ajustement de commission, Tradeways utilise la somme de ces ajustements et ignore le taux configuré. Le taux configuré s’applique uniquement lorsque le Trade ne comporte aucun ajustement de commission. Les deux sources ne sont jamais comptées deux fois.

La somme utilise la valeur absolue de chaque entrée. Une commission enregistrée sous forme de nombre positif et une commission enregistrée sous forme de nombre négatif sont donc toutes deux comptabilisées comme des coûts. Un ajustement de commission dans une autre devise est exclu de la somme si aucun taux de change n’est disponible à sa date.

Ajustements multi-devises

Les ajustements ont leur propre devise, qui peut différer de la devise de règlement du compte. Lors du calcul du P&L, les ajustements dans une autre devise sont convertis au taux de change de la date à laquelle l’ajustement a été appliqué. Si aucun taux n’est disponible à cette date, l’ajustement est exclu du total et le Trade affiche l’indicateur « Excludes unconverted fees ».

Où ils apparaissent

Sur la page de détail du Trade, chaque ajustement est répertorié individuellement avec son type, son montant, sa devise et sa date. Dans tous les calculs de P&L en mode devise (Dashboard, journal des Trades, récapitulatifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels), les ajustements sont inclus dans le total net. De nombreux formats d’import de Broker incluent des données de swap, de commission et de dividende qui sont automatiquement associées au type d’ajustement correspondant.