Ajustements de trade

Référence sur les ajustements de trade dans Tradeways — swaps, dividendes, frais de financement, frais d'emprunt et commissions associés à des trades individuels.

Les ajustements de trade sont des débits ou des crédits monétaires associés à un trade spécifique. Ils couvrent les coûts et les revenus qui surviennent en marge d'une position mais ne font pas partie du P&L de base, basé sur le prix. Tradeways les suit séparément pour que vous puissiez voir à la fois la rentabilité brute et nette de chaque trade.

Section des ajustements dans le détail du trade, avec des entrées de swap, de commission et de dividende

Chaque ajustement comporte un montant, une devise (ISO 4217) et la date à laquelle il a été appliqué.

Types d'ajustement

Type	Sens	Description
Swap	Crédit ou débit	Différentiel d'intérêt débité ou crédité pour le maintien d'une position overnight (courant en Forex et CFD).
Dividende	Généralement crédit	Dividende en espèces reçu (ou débité sur les positions Short) pendant le maintien d'une position en actions ou CFD.
Financement	Crédit ou débit	Paiement périodique du taux de financement sur les futures perpétuels ou les positions crypto.
Emprunt	Débit	Frais d'emprunt d'actions ou d'actifs pour vendre à découvert (Short).
Commission	Débit	Commission du Broker importée avec le trade. Voir la note ci-dessous sur la gestion des commissions.

Comment les ajustements affectent le P&L

En mode P&L en devise, la formule du P&L net est :

netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)

Les ajustements hors commission (swap, dividende, financement, emprunt) sont additionnés et ajoutés au P&L brut après déduction de la commission. Les ajustements de commission sont traités séparément, car Tradeways prend aussi en charge la modélisation des commissions basée sur un taux (voir la note ci-dessous).

Dans les modes d'affichage en ticks (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), les ajustements ne sont pas inclus, car ce sont des valeurs du domaine monétaire qui ne peuvent pas s'exprimer en unités de l'instrument.

Gestion des commissions

La commission peut provenir de deux sources :

Commission basée sur un taux — configurée par symbole, par place de marché ou comme taux par défaut dans les paramètres du compte. La cascade est la suivante : taux par symbole > taux par place de marché > taux par défaut > 0.
Ajustements de commission — importés depuis les données du Broker sous forme d'entrées d'ajustement sur le trade.

Lorsqu'une commission basée sur un taux est configurée, Tradeways utilise cette valeur. Lorsqu'elle ne l'est pas mais que des ajustements de commission existent sur le trade, ce sont les montants de ces ajustements qui sont utilisés à la place. Les deux sources ne sont jamais comptées deux fois.

Ajustements multi-devises

Les ajustements portent leur propre devise, qui peut différer de la devise de règlement du compte. Lors du calcul du P&L, les ajustements multi-devises sont convertis au taux de change de la date à laquelle l'ajustement a été appliqué. Si aucun taux n'est disponible, le montant non converti est utilisé et le taux manquant est signalé.

Où ils apparaissent

Sur la page de détail du trade, chaque ajustement est listé individuellement avec son type, son montant, sa devise et sa date. Dans tous les calculs de P&L en mode devise (Dashboard, journal des trades, récapitulatifs quotidiens/hebdomadaires/mensuels), les ajustements sont inclus dans le total net. De nombreux formats d'import de Broker incluent des données de swap, de commission et de dividende qui sont automatiquement associées au type d'ajustement correspondant.