Configuration des instruments
Référence sur la configuration des instruments dans Tradeways — Tick size, valeur du point, taille de lot, multiplicateur de contrat, et leur rôle dans le calcul du P&L.
Qu'est-ce que la configuration des instruments ?
Chaque instrument négociable dans Tradeways possède une configuration qui définit comment les prix se traduisent en profits et pertes. La configuration détermine la classe d'actifs de l'instrument, la façon dont le P&L est calculé et la devise dans laquelle il est libellé.
Tradeways résout la configuration des instruments automatiquement grâce à une chaîne de résolution : préréglages intégrés pour les futures les plus courants, détection automatique des paires forex et crypto, et une valeur par défaut pour tout le reste.
Champs clés
| Champ | S'applique à | Description |
|---|---|---|
| Classe d'actifs | Tous | La catégorie de l'instrument : stocks, futures, crypto, forex ou cfd. |
| Unité de P&L | Tous | Soit ticks (futures), soit currency (tous les autres). Détermine le modèle de calcul utilisé. |
| Tick size | Futures uniquement | L'incrément de prix minimum. Pour l'ES (E-mini S&P 500), il vaut 0,25. |
| Valeur du point | Futures uniquement | La valeur en dollars d'un point complet de mouvement de prix. Pour l'ES, elle est de 50 $ — donc un Tick (0,25) = 12,50 $. |
| Multiplicateur de contrat | Forex, actions, crypto, CFD | Un multiplicateur appliqué aux écarts de prix dans le calcul du P&L. En général 1 pour les instruments au comptant. |
| Taille de lot | Tous | Le nombre d'unités d'un lot standard. Le forex utilise 100 000 (un lot standard). Les futures et les actions utilisent 1. |
| Devise du P&L | Tous | La devise dans laquelle le P&L de l'instrument est libellé. Pour EUR/USD, c'est USD. Pour FDAX, c'est EUR. |
| Place de marché | Futures | La place de marché sur laquelle l'instrument se négocie (p. ex. CME, EUREX). Sert aux taux de commission par place de marché. |
Modèles de calcul du P&L
Basé sur les ticks (futures)
Les futures utilisent un P&L basé sur les ticks. Le P&L réalisé d'une position appariée est :
pnlInTicks = priceDifference / tickSize
pnlInCurrency = pnlInTicks x tickSize x pointValuePar exemple, en achetant 1 contrat ES à 5000,00 et en le revendant à 5002,50 :
- Écart de prix : 2,50
- Ticks : 2,50 / 0,25 = 10 ticks
- P&L en devise : 10 x 0,25 x 50 $ = 125,00 $
Basé sur la devise (forex, actions, crypto, CFD)
Les instruments qui ne sont pas des futures utilisent un P&L basé sur la devise. Le P&L réalisé est :
pnlInCurrency = priceDifference x quantity x contractMultiplierPar exemple, en achetant 10 000 unités d'EUR/USD à 1,1000 et en les revendant à 1,1050 :
- Écart de prix : 0,0050
- P&L en devise : 0,0050 x 10 000 x 1 = 50,00 $
Chaîne de résolution
Tradeways configure automatiquement les futures les plus courants (ES, NQ, CL, GC, FDAX, et bien d'autres), les paires forex et les paires crypto. Tous les autres instruments utilisent des paramètres par défaut que vous pouvez personnaliser.
Pour les instruments qui ne sont pas reconnus automatiquement, la valeur par défaut applique un multiplicateur de contrat de 1 et une taille de lot de 1, traitant l'instrument comme une action.
Noms des unités de prix
Le libellé affiché pour l'unité de prix de l'instrument s'adapte à sa classe d'actifs :
| Classe d'actifs | Nom de l'unité | Suffixe | Taille de l'unité |
|---|---|---|---|
| Futures | Ticks | t | Tick size issu de la configuration |
| Forex | Pips | pip | 0,0001 (ou 0,01 pour les paires JPY) |
| CFD | Points | pt | 1,0 |
| Actions | Cents | ct | 0,01 |
| Crypto | Points | pt | 0,01 |
Commissions et instruments
Les taux de commission peuvent être définis par symbole, par place de marché ou comme valeur par défaut. La résolution se fait en cascade : un taux par symbole l'emporte sur un taux par place de marché, qui l'emporte sur la valeur par défaut. Le champ « place de marché » de l'instrument (p. ex. CME, CME/NYMEX, EUREX) détermine le taux applicable au niveau de la place de marché.
La commission est calculée par lot. Par exemple, si vous définissez un taux de 2,50 $ par lot, Tradeways applique ce taux en fonction du nombre de lots de chaque Exécution.
Voir aussi
- Modes d'affichage du P&L — comment la configuration des instruments pilote l'affichage en ticks ou en devise
- Multidevise et taux de change — conversion lorsque la devise du P&L diffère de celle du compte
- Ajustements de Trade — coûts qui s'ajoutent au P&L basé sur l'instrument
Multidevise et taux de change
Référence sur la prise en charge multidevise dans Tradeways — synchronisation quotidienne automatique des taux, taux manuels personnalisés et conversion du P&L entre devises.
Classes d'actifs
Référence des cinq classes d'actifs dans Tradeways — actions, futures, crypto, Forex et CFD — et de leur incidence sur la configuration des instruments, le calcul du P&L et l'affichage.