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分析

出場

查看你保留了每筆 Trade 最佳時點的多少、平倉後價格又走了多遠,以及你的獲利 Trade 承受了多少浮虧。

出場

出場會把你已平倉 Trade 的結果,與它們持有期間最好和最差的時點,以及平倉後價格的走勢做比較。用它來看你是否太早獲利了結、回吐太多獲利,或是承受了超出獲利 Trade 所需的浮虧。

此頁面位於 分析 → Edge → 出場。它會跟隨你目前的帳戶範圍、篩選、日期範圍、P&L 顯示模式、Breakeven 門檻和時區。所有數值都以你的 P&L 顯示單位表示。

衡量項目

出場為每筆 Trade 讀取三項衡量值,由 Trade 持有期間和平倉後的價格資料計算而來:

  • **MFE(maximum favorable excursion)**是 Trade 持有期間最大的浮盈。如果 Trade 從未浮盈,MFE 為 0。
  • **MAE(maximum adverse excursion)**是 Trade 持有期間最大的浮虧。在此頁面中稱為浮虧。
  • 出場後的延續是你平倉後,價格在出場後視窗內朝該 Trade 方向走得最遠的距離。

出場後視窗的長度是 Trade 持有時間的 5 倍,最短 5 分鐘,最長 4 小時。持有 10 分鐘的 Trade,會在平倉後追蹤 50 分鐘;持有 2 小時的 Trade,則追蹤 4 小時。

哪些 Trade 會被衡量

市場指標適用於已知合約的期貨,以及 Forex、金屬、商品與指數 CFD。股票與加密貨幣沒有市場指標。頁面下方的註記會說明此檢視中有多少筆 Trade 具備市場指標,例如 120 筆 Trade 中有 84 筆具備市場指標,並針對其餘 Trade 逐項列出原因:

原因意義
此標的類型沒有市場指標該標的不屬於上述類型。
尚未計算Trade 符合條件,但指標仍在計算中。計算完成後會自動加入。
Trade 持有期間沒有價格資料無法載入 Trade 持有期間的價格資料。
在同一根價格 K 棒內開倉與平倉Trade 太短,無法衡量其中的任何走勢。
此 P&L 單位下沒有數值Trade 在目前的顯示模式下沒有數值,例如以 Tick 表示時的第二個標的類別。
不以單手 Tick 衡量單手 Tick 無法表示整筆 Trade 走了多遠。含部位大小的 Tick、貨幣與百分比可以。

出場後的分析還需要平倉後的價格資料,因此所依據的 Trade 可能比其他分析少。發生這種情況時,第二則註記會說明有多少筆。

當此檢視中具備市場指標的 Trade 少於 10 筆時,出場只會顯示涵蓋範圍:有多少筆 Trade 被衡量、其他 Trade 為何沒有,以及若原因是標的類型,會列出有市場指標的標的類型。對只交易股票或加密貨幣的帳戶來說,這是預期中的狀態,並非錯誤。如果 Trade 具備指標,但目前的 P&L 顯示模式無法讀取,例如單手 Tick,頁面會說明;切換模式即可查看分析。

各項分析

頁面會以第一個 Trade 數足夠的分析作為開頭,順序如下,其餘則以磚塊形式顯示在三個標題下。

分析問題顯示內容
放掉的獲利每筆 Trade 的最佳時點,你保留了多少?每筆 Trade 的 MFE 減去最終結果,最低為 0。顯示平均和合計少賺的金額、獲利 Trade 保留了其 MFE 的比例、在 MFE 的 80% 以上平倉的 Trade 比例,以及每月平均少賺金額的長條。
曾浮盈的虧損 Trade有多少虧損 Trade 在以虧損平倉前,曾浮盈到一般獲利的水準?MFE 達到你獲利中位數的虧損 Trade:筆數、占所有虧損 Trade 的比例,以及它們在最佳點時合計的浮盈。圖表比較這些 Trade 的平均 MFE 與你其他虧損 Trade 的平均 MFE。
出場獲利 Trade 之後平倉獲利 Trade 後,行情還會繼續走嗎?出場後價格繼續朝其方向移動的獲利 Trade 比例,以及平均再多走多少,也以你平均獲利的倍數表示。
出場虧損 Trade 之後平倉虧損 Trade 後,價格會走回來嗎?出場後價格朝該 Trade 方向走回來的虧損 Trade 比例,以及平均走回多少。
獲利 Trade 的浮虧獲利 Trade 在見效前,會往不利方向走多遠?獲利 Trade 浮虧的中位數、第 75 百分位數和最大值,以及浮虧大於你虧損中位數的比例。長條依浮虧占你虧損中位數的倍數統計獲利 Trade:低於 0.5×、0.5–1×、1–2× 和高於 2×。
到達高點的時間一筆 Trade 的最佳時點何時出現?獲利 Trade 與虧損 Trade 各自從進場到 MFE 的中位時間,對照中位持有時間。

放掉的獲利、獲利 Trade 保留的比例,以及曾浮盈的虧損 Trade,都是拿每筆 Trade 計入成本前的結果與 MFE 比較;MFE 由價格衡量,因此佣金與費用不會算作少賺的金額。Trade 屬於獲利還是虧損,仍以其淨結果判定。

過早出場和回吐獲利,其實是同一個數字從兩端來看:兩者都會少賺,所以頁面把它們合併為一項分析。

要列出某項分析的 Trade,請選擇開頭分析下方的顯示 N 筆 Trade,或該分析圖表中的任一長條。清單會把衡量值最大的排在最前面,並在每筆 Trade 的結果旁顯示該衡量值。點選長條會開啟整項分析的 Trade,而不只是該月份或該區間的 Trade。選擇一筆 Trade 即可開啟。

信賴度

這些分析描述的是你的 Trade,並不會檢定差異是否來自偶然。Trade 數足夠的分析不會帶標籤,開頭分析會說明它衡量了多少筆 Trade。其他情況下,標籤會說明為何要謹慎解讀:

標籤意義
尚無足夠 Trade具備此衡量值的 Trade 少於 10 筆。分析標題下方會顯示一個小標籤。
初步少於 30 筆 Trade,或排除單筆最大的 Trade 後結果的正負號會改變。

限制

  • 只衡量出場後順著你方向的走勢,不衡量逆向走勢,因此頁面無法說明出場幫你避開了多少損失。
  • MFE 和 MAE 來自價格 K 棒。單根 K 棒內的尖峰可能被漏掉,在同一根 K 棒內開倉與平倉的 Trade 則不會被衡量。
  • 在 Tick 和點數模式下,只有你主要標的類別的 Trade 帶有數值,因為不同類別的 Tick 無法相加。適用時,頁面上會有註記說明。
  • 結果描述的是你的歷史紀錄,並不預測未來的 Trade。

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