蒙特卡洛分析
根據符合條件的 Trade 紀錄模擬其他可能的結果路徑。
蒙特卡洛分析
蒙特卡洛分析會根據過去的 Trade 產生多條模擬路徑。它顯示同一組紀錄產生不同路徑時，最終結果、最大 Drawdown 和最長連續虧損可能有多大變化。模擬說明的是你的歷史樣本，並非對未來報酬的預測。
此頁面會採用目前的帳戶範圍、篩選條件、P&L 顯示模式、時區和換算後的貨幣。只有符合這些設定的 Trade 才會納入模擬。系統會透過通知指出目前 P&L 模式無法表示的 Trade。
選擇模擬模式
向前推演會從符合條件的歷史紀錄中隨機抽取 Trade，允許重複抽取。設定每條路徑包含的 Trade 數量。使用此模式可衡量觀察到的 Trade 分布在該範圍內可能產生的結果區間。
重排歷史會在每條路徑中使用所有符合條件的 Trade 各一次，只改變它們的順序。每條路徑的最終總額都相同。使用此模式可衡量 Trade 順序對 Drawdown 和連續虧損的影響。
設定模擬
- 模擬 Trade 數用於設定推演範圍。我的歷史紀錄會採用目前 Trade 數量。預設值包括 50、100 和 250 筆 Trade，自訂可使用其他數量。
- 詳細程度可選擇快速、均衡或詳細。詳細程度越高，要求的路徑越多。Tradeways 可能減少路徑數量，使計算保持在運算限制內。
- 重新抽樣會以另一組隨機抽取結果開始模擬。計算執行期間無法使用此按鈕；抽樣編號會指出目前顯示的是哪次模擬，先前的結果則會淡出，直到新結果準備完成。
- 資金與破產門檻可加入初始資金，以及被視為破產的虧損百分比。只有目前 P&L 模式採用金額或百分比尺度時，才能使用這些控制項。
頁面會將這些模擬設定儲存在目前裝置上。
解讀結果
當歷史紀錄與模擬範圍可比較時，你的結果所處位置會顯示實際結果在模擬分布中的位置。在推演模式下，它會將實際最終結果與長度相同的模擬路徑進行比較。在重排模式下，它會將實際最大 Drawdown 與同一組 Trade 的重排結果進行比較。
結果圖表會顯示各條路徑、模擬中位數，以及第 5 至第 95 百分位數區間。指標卡會顯示適用於所選模式的指標，包括獲利機率、最終結果的百分位數、Drawdown 百分位數、破產機率，以及第 95 百分位數的連續虧損。分布圖表顯示模擬路徑集中的位置。
百分位數說明的是模擬路徑。例如，第 95 百分位數的 Drawdown 表示 95% 的模擬路徑具有更小的 Drawdown，並不代表有保證的最壞情況。
限制與資料狀態
- 小樣本通知表示，符合條件的歷史紀錄可能不包含發生頻率低於樣本可觀察範圍的虧損。
- 單條模擬路徑中的單筆虧損不會超過比對歷史紀錄中的最大單筆虧損。
- 時間重疊的 Trade 會依序處理。
- 沒有 Trade 符合目前篩選條件表示目前帳戶範圍或篩選條件中沒有可用紀錄。
- 資料過期通知會在 Trade 資料無法重新整理時繼續顯示上一次模擬。選擇重試可重新要求資料。
- 模擬錯誤會為計算提供個別的重試操作。
請將下行區間視為歷史樣本的實測限制，而不是最壞情況的界線。