全期間檢視
透過年度 P&L、權益曲線、主要統計與分布,掌握你歷來的整體績效。
全期間檢視
全期間檢視就是最廣的全景:你記錄過的每一筆 Trade,全部呈現在同一頁。這裡刻意不提供日期導覽。這一頁正是「我現在到底站在哪裡?」的答案。你可以在上方切換以貨幣或百分比顯示。
當你想要的是一個結論,而不是查看近期狀態時,就打開這個檢視。在這裡,你可以確認某個策略長期下來是否真的賺錢、找出那撐起其他一切的關鍵年份,也能查看別人問起你交易如何時,你會脫口而出的那些主要統計。
年度 P&L
年度 P&L 把全期間曲線拆解成一年一年,讓那些幫你把帳戶做起來的年份,緊鄰著那些考驗你耐性的年份脫穎而出。綠色代表獲利年、紅色代表虧損年,當年度則會加上 YTD 後綴。將游標移到上面即可看到精確的 P&L。
如果有某一年扛下了大部分的成績,那很值得留意。要嘛你從那之後真的有所提升,近期持平的一年只是波動;要嘛你只是運氣好,後來一直在慢慢把它吐回去。
權益曲線
權益曲線描繪你整段歷史的累積 P&L。曲線的形狀比任何單一點都更重要:平滑上升、Drawdown 又淺,代表這是一個你可以加碼放大部位的策略;若曲線出現一段段垂直拉升的綠色、又從深紅中緩慢爬回,代表你正在為一些你可能根本沒打算承擔的風險領取報酬。


主要統計
曲線旁邊就是全期間的 KPI:
- 淨損益與總 Trade 數:看樣本最原始的規模
- 勝率與期望值:判斷每一筆 Trade 是否值得進場
- 獲利因子與平均 R:R:看獲利與虧損如何相互堆疊
- Max Drawdown:你撐過的最慘一段
- Sharpe Ratio(下方是 Sortino):看風險調整後報酬
- 交易天數、佣金、平均持有時間、Kelly %
成對看才是重點。沒有平均 R:R 的勝率會騙人。1:0.5 R:R 下的 70% 勝率,跟 1:3 R:R 下的 35% 勝率其實一樣。沒有 Max Drawdown 的獲利因子同樣會騙人:就算有基金級別的 2.0 獲利因子,如果你是花了半年泡在水面下才賺到的,那也毫無意義。
分布
分布圖把同樣的 P&L 用四種不同方式切開:
- 依代碼:哪些商品配得上待在你的觀察清單裡
- 依星期:週一到週日,往往偏斜得出乎意料
- 依方向:Long 對 Short
- 依小時:橫跨各個活躍的交易時段
每一張問的都是同一個問題:你的 Edge 是集中還是分散?大多數交易者至少會找到一根本來不該出現在那裡的長條——一個淨虧損的代碼、一個該停止交易的日子、一個該停止採取的方向。砍掉其中一個,通常比多學一個新的 Setup 更有價值。


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